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金融数学 问题列表
问题
单选题小张2009年1月1日借款1000元,假设借款年利息率为5%,若t年后还款1200元,则以单利和复利计算的年数之差为( )年。A
-0.05 B
0.05 C
-0.26 D
0.26 E
0.52
问题
单选题小李以每半年结算一次的年名义利率6%借款50000元,两年后他还了30000元,又过了3年再还了20000元,则7年后其所欠款额为( )元。A
0 B
752.31 C
10795.86 D
12801.82 E
14985.89
问题
单选题某投资基金年初有投资1000元,年收益率为10%。3月末又投入资金400元,9月末抽回资金600元。假设1-tit=(1-t)ii,计算年末基金的资金量为( )元。A
615 B
715 C
815 D
915 E
1015
问题
单选题设利率0<i<1,现有以下两种支付方式:(1)开始时不支付,一年以后支付432元,两年以后支付300元;(2)开始时支付82.56元,一年以后支付250元,两年以后支付400元。则利率范围为( )时,方式(1)的现值小于方式(2)的现值。A
0<i<0.0417B
0.1929<i<1C
0<i<0.0417或0.1628<i<1D
0<i<0.0417或0.1929<i<1E
0.2215<i<1或0.1929<i<1
问题
单选题考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P,风险投资组合P由两种风险证券组成,分别是D和E。证券D和E在投资组合P中的比例分别是0.60和0.40。D的期望收益率是0.15,方差是0.009;E的期望收益率是0.11,方差是0.008。如果希望持有的投资组合的收益是1125美元,则D、E及国库券的价值分别是( )美元。A
500.18,351.02,148.8 B
513.26,314.72,172.02C
442.56,368.42,189.02D
542.58,361.72,95.7E
592.56,375.12,32.32
问题
单选题假定两个资产组合A、B都已充分多样化,E(rA)=12%,E(rB)=9%,如果影响经济的要素只有一个,并且βA=1.2,βB=0.8,可以确定无风险利率是( )。A
1% B
2% C
3% D
4% E
5%
问题
单选题一份看跌期权的标的资产为不分红的股票,合约有效期为120天。当前股价为47美元/股,无风险利率为5%。如果执行价格为50美元,那么美式看跌期权和欧式看跌期权的价格下限分别为( )。A
2.2美元,2.2美元B
2.2美元,3.0美元C
3.0美元,2.2美元D
3.0美元,3.0美元E
3.0美元,3.2美元
问题
单选题某股票预计在1个月和3个月后每股派发1元股息,该股票目前市价为10元,所有期限的无风险连续复利年利率为5%。某股票投资者刚刚取得该股票6个月的远期空头合约,该远期价格是( )元。A
7.92B
8.02C
8.12D
8.22E
9.02
问题
单选题已知决策者甲的效用函数为:u1(x)=-e-2x,决策者乙的效用函数为:u2(x)=1-ae-2x(a>0),假设甲乙有相同的财富并面临相同的风险X,假设乙要转移风险X所能接受的最大保费为4,则甲要转移风险X所能接受的最大保费是( )。A
1 B
2 C
3 D
4 E
5
问题
单选题小林以每月3%的利率从银行贷款1000元,那么在复利计息下,3年后他欠银行的金额为A元,则若以复利年贴现率10%计算3年所欠的金额时,其现值为( )元。A
796.60 B
1112.52 C
2112.85 D
2177.52 E
3975.69
问题
单选题考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%,那么这个资产组合的β值为( )。A
0.80 B
1.13 C
1.25 D
1.56 E
1.78
问题
单选题某居民在银行存款10000元,银行在第一年的实际利率为i,在第二年的实际利率为i-0.05,两年末该存款账户余额为12093.75元。如果该笔存款在三年内的实际利率都是i+0.09,则第三年末该账户的余额为( )元。A
17930.13 B
17932.13 C
17934.13 D
17936.13 E
17938.13