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金融数学 问题列表
问题
单选题某投资者以4.5美分/蒲式耳期权费卖出敲定价格为750美分/蒲式耳的大豆看跌期权,则该期权的损益平衡点为( )美分/蒲式耳。A
750B
745.5C
754.5D
744.5E
740.5
问题
单选题某人借款10000元,年利率为10%,其偿债基金存款利率为8%。第10年末,偿债基金积累额为5000元;第11年末,该人支出1200元。计算该人在第11次支出中的利息与本金分别为( )元。A
400;800 B
600;600 C
1000;200 D
1050;150 E
1100;100
问题
单选题假设一名风险厌恶型的投资者,拥有M公司的股票,他决定在其资产组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当,M公司股票与Mac公司股票的协方差为-0.5,M公司股票与G公司股票的协方差为+0.5。则资产组合( )。A
买入Mac公司股票,风险会降低更多B
买入G公司股票,风险会降低更多C
买入G公司股票,会导致风险增加D
由其他因素决定风险的增加或降低E
买入Mac公司股票,会导致风险增加
问题
单选题考虑投资一只股票,该股票支付的永久性分红是6美元。根据研究,认为这只股票的β=0.90。现在的无风险收益率是4.30%,市场预期收益是13%。则为购买这只股票愿意支付( )美元。A
45.23 B
46.32 C
47.69 D
48.36 E
49.46
问题
单选题某居民在银行存款10000元,银行在第一年的实际利率为i,在第二年的实际利率为i-0.05,两年末该存款账户余额为12093.75元。如果该笔存款在三年内的实际利率都是i+0.09,则第三年末该账户的余额为( )元。A
17930.13 B
17932.13 C
17934.13 D
17936.13 E
17938.13
问题
单选题某人有10万元的存款,存入银行可以获取2%的利率。他可以将一部分钱投入股票市场,现在假设股票市场仅仅存在一种股票,收益率和方差服从正态分布N(0.1,1),他对于均值和方差的偏好为U(μ,σ)=10μ-σ2,他应该将( )万元投放到股票市场上。A
1 B
3 C
4 D
6 E
10
问题
单选题小王从银行借款4000元,若以每年计息4次的年名义利率16%计息,则他在借款21个月后的本利和为( )元。A
4972.85 B
5149.37 C
5263.73 D
5282.74 E
5351.14
问题
单选题若在单利率5%和复利率6%下,均可在三年末获得1000元,则在单利和复利两种情况下,应投入的本金之差为( )元。A
25.50 B
-27.62 C
27.62 D
-29.95 E
29.95
问题
单选题下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是( )。A
美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值B
欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值C
美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值D
欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值E
美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
问题
单选题设利率0<i<1,现有以下两种支付方式:(1)开始时不支付,一年以后支付432元,两年以后支付300元;(2)开始时支付82.56元,一年以后支付250元,两年以后支付400元。则利率范围为( )时,方式(1)的现值小于方式(2)的现值。A
0<i<0.0417B
0.1929<i<1C
0<i<0.0417或0.1628<i<1D
0<i<0.0417或0.1929<i<1E
0.2215<i<1或0.1929<i<1
问题
单选题考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P,风险投资组合P由两种风险证券组成,分别是D和E。证券D和E在投资组合P中的比例分别是0.60和0.40。D的期望收益率是0.15,方差是0.009;E的期望收益率是0.11,方差是0.008。如果希望组成一个期望收益率为0.12的投资组合,投资在国库券和风险投资组合的资金百分比分别为( )。A
18.76%,81.24% B
14.89%,85.11 %C
11.2%,88.8 %D
25.13%,74.87 % E
27.14%,72.86%
问题
单选题假设一名风险厌恶型的投资者,拥有M公司的股票,他决定在其资产组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当,M公司股票与Mac公司股票的协方差为-0.5,M公司股票与G公司股票的协方差为+0.5。则资产组合( )。A
买入Mac公司股票,风险会降低更多B
买入G公司股票,风险会降低更多C
买入G公司股票,会导致风险增加D
由其他因素决定风险的增加或降低E
买入Mac公司股票,会导致风险增加
问题
单选题考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P,风险投资组合P由两种风险证券组成,分别是D和E。证券D和E在投资组合P中的比例分别是0.60和0.40。D的期望收益率是0.15,方差是0.009;E的期望收益率是0.11,方差是0.008。如果将60%的资金投资于一个风险投资组合,40%资金投资于国库券。那么在投资组合中D和E的价值分别是( )美元。A
310,290 B
330,270C
360,240D
370,230 E
385,215
问题
单选题根据下面信息回答第40~42题。一份美式看涨期权六个月到期,执行价格是44美元,现在其基础股票的卖价是52美元。看涨期权的期权费是10美元。该看涨期权的内在价值是( )美元。A
2B
8C
10D
12E
14