站内搜索
金融数学 问题列表
问题
单选题一个保守的投资者的效用函数为u（x）=x0.025,x≥0，并具有1000个单位的财富，其中用375个单位购买了彩票，并且以概率p得到50000个单位，以概率（1－p）一无所获。则p=（ ）时，该投资者购买彩票与不购买相当。A
0.01B
0.03 C
0.05 D
0.08 E
0.10
问题
单选题下列选项中，属于实施Redington免疫策略的是（ ）。A
资产的现值等于负债的现值B
资产的久期大于负债的久期C
资产的凸度等于负债的凸度D
资产到期时间处于负债到期时间之前E
资产到期时间处于负债到期时间之后
问题
单选题假设投资者希望只由股票与债券构成期望收益率为24％的资产组合。已知股票和债券的收益率分别为20%、12%，则股票和债券合适的投资比例是（ ）。A
150%，-50%B
90%，10%C
87%，23%D
120%，-20%E
100%，0%
问题
单选题假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。一股股票今天的售价为50美元，在年末将支付每股6美元的红利。贝塔值为1.2。预期在年末该股票售价是（ ）美元。A
50 B
51 C
52 D
53 E
54
问题
单选题分别以单利法和复利法计算，200元按5.8%的利率需分别经过（ ）年可积累到300元。A
8.42；7.09 B
8.50；7.10 C
8.62；7.19 D
8.70；7.25E
8.82；7.29
问题
单选题考虑一项资产，其售价为100美元。无风险利率为6％。该资产的期货合约将在60天内到期。存在或不存在储存成本5美元（期末值）时的期货价格分别为（ ）美元。A
100.96，105.96B
105.96，100.96C
100，105D
105，100E
105.36，100.36
问题
单选题激进型股票在市场收益为5%和25%的情况下期望收益率为-2%和38%，而保守型股票的期望收益率分别为6%和12%。如果市场收益为5%与25%的可能性相同，激进型股票和保守型股票的期望收益率是分别是（ ）。A
38%；6%B
38%；12% C
18%；12% D
18%；6%E
18%；9%
问题
单选题某人拥有资本ω，他的效用函数为lnx，该人面临的潜在损失随机变量为X，X的分布列为P（X=0）=P（X=16）=0.5，若该投资者将潜在损失的50%进行了保险，他愿意支付的最高保费为5，则该投资者的初始资本ω=（ ）。A
23 B
33 C
35 D
36 E
14
问题
单选题某股票的当前价格为50美元，在6个月后股票价格将变为60美元或42美元，无风险利率为每年12％（连续复利），计算执行价格为48美元，期限为6个月的欧式看涨期权价格为（ ）美元。A
6.69 B
6.86 C
6.91 D
6.96 E
6.99