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金融数学 问题列表
问题
单选题假定影响美国经济的两个因素已被确定:工业生产增长率与通货膨胀率。目前,预计工业生产增长率为3%,通货膨胀率为5%。某股票与工业生产增长率的β=1,与通货膨胀率的贝塔为0.5,股票的期望收益率为12%。如果工业生产实际增长率为5%,而通胀率为8%,那么,修正后的股票期望收益率是( )。A
13.5% B
14.5% C
15.5% D
16.5% E
17.5%
问题
单选题一位投资者认为他找到了黄金市场上的套利机会,下列是该市场的信息。黄金的现货价格=285美元/盎司,1年到期的黄金期货价格=290美元,年无风险利率4%,不考虑交易费用和储存成本,则100盎司套利利润为( )美元。A
500B
640C
740D
940E
114
问题
单选题一只股票的β=1.2,它的期望收益是16%,无风险资产目前的收益是5%。如果两种资产组合的β=0.75,则该组合中股票的投资比重是( )。A
1/8 B
2/8 C
3/8 D
1/2 E
5/8
问题
单选题如果现在投资300元,第2年末投资200元,第4年末投资100元,这样在第4年末将积累到700元。则该投资的实际利率为( )。A
5.8% B
6.8% C
7.8% D
8.8% E
9.8%
问题
单选题假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。A
1.5%B
2%C
3%D
4.5%E
4.7%
问题
单选题某一股票当前的交易价格为10美元,3个月末,股票的价格将是11美元或者9美元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%,执行价格为10美元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于( )美元。A
1.07B
0.54C
0.81D
0.95E
0.79
问题
单选题2011年,国库券(无风险资产)收益率约为6%。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答β值为0的股票的预期收益率是( )。A
0.06B
0.09 C
0.15 D
0.17 E
0.19
问题
单选题某一股票当前的交易价格为10美元,3个月。股票的价格将是11美元或者9美元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%,执行价格为10美元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于( )美元。A
1.07B
0.54 C
0.81 D
0.95 E
0.84
问题
单选题若王女士在2008年3月13日存入1000元,于2008年的11月27日取出,利率为单利8%。则分别按英国法和银行家规则计算其利息金额为( )元。A
53.8;54.6 B
54.8;55.6 C
55.8;56.6 D
56.2;57.6E
56.8;57.6
问题
单选题考虑一份8个月的股票远期合约,股票现价为98美元/股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利):6个月利率4%,8个月利率4.5%。理论上,该远期合约价格为( )美元。A
99.15B
99.18C
100.98D
96.20E
95.16
问题
单选题某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110港元,期权费为21.50港元,另一股票当前价格为63.95港元,其看跌期权B的执行价格与期权费分别为67.5港元和4.85港元。比较A、B的内涵价值( )。A
A的内涵价值=21.25港元 B的内涵价值=3.55港元B
A的内涵价值=3.55港元B的内涵价值=21.25港元C
A的内涵价值=B的内涵价值=3.55港元D
A的内涵价值=0港元B的内涵价值=3.55港元E
A的内涵价值=3.55港元B的内涵价值=0港元
问题
单选题一个保守的决策者具有财富10万元,他的效用函数u(x)=x-0.02x2,0≤x≤25,这个决策者有机会用5万元进行投资,投资收益可以以0.5的概率获得20万元,或者一无所获。下列说法中正确的是( )。(1)决策者不会进行投资;(2)如果决策者有6万元的财富,他将进行投资;(3)如果决策者投资6万元,他将有正的收益。A
(1)B
(1)(2)C
(1)(3)D
(2)(3)E
(1)(2)(3)
问题
单选题股票基金的期望风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%。投资者有100000美元资金,资于股票基金和货币市场的短期国库券基金的比例分别为0.6、0.4。则该投资者资产组合的期望收益率与标准差分别为( )。A
11.3,7.4% B
11.7%,9.14% C
12%,8.7%D
12%,8.4% E
11.5%,8.7%