单选题

某人拥有资本ω，他的效用函数为lnx，该人面临的潜在损失随机变量为X，X的分布列为P（X=0）=P（X=16）=0.5，若该投资者将潜在损失的50%进行了保险，他愿意支付的最高保费为5，则该投资者的初始资本ω=（　　）。

A 23  

B 33  

C 35  

D 36  

E 14

解析：
该投资者在未保险时的资产期望效用值为：
E[u（ω－X）]=0.5ln（ω－0）+0.5ln（ω－16）＝0.5[ln（ω（ω－16））]，
该投资者在投保后的资产的期望效用值为：
E[u（ω－5－0.5X）]＝0.5ln（ω－5）+0.5ln（ω－13）＝0.5ln[（ω－5）（ω－13）]，
又  E[u（ω－X）]=E[u（ω－5－0.5）]，
即 0.5[ln（ω（ω－16））]=0.5[ln（（ω－5）（ω－13）），
即 ω²－16ω=ω²－18ω+5×13，
解得：ω=33。