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金融数学 问题列表
问题 单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM,β值为1.2的证券X的期望收益率是(  )。A 0.06 B 0.11 C 0.12 D 0.132 E 0.144

问题 单选题某人于2008年12月31日存入银行1000元本金,银行存款按年单利率5.5%计息,存款期限为5年,则该人在第3年可获得的利息为(  )元。A 55 B 110 C 165 D 500 E 1000

问题 单选题一只证券的预期收益是11%,β值是1.1。市场预期收益是7.5%,无风险收益率是4.5%。这只证券的α是(  )。A 3.2%B 4.3% C 7.5% D 8.3% E 11%

问题 单选题某人在银行账户中存入10000元人民币,年利率为4%,如果在存款未满5年半以前从银行支取存款,就会有支取部分的5%的额外罚金从账户中扣除,该储户在第4年、第5年、第6年、第7年末从银行支取款项为k元,该账户在第10年末存款积累值恰好为10000元。计算k=(  )元。A 960 B 970 C 980 D 990 E 1000

问题 单选题如果投资组合I的标准差是21%,这个新组合C的标准差是(  )。A 12.23%B 13.86%C 14.34%D 15.79%E 16.47%

问题 单选题零β证券的期望收益率等于(  )。A 市场收益率 B 零收益率C 负收益率D 无风险收益率E 正收益率

问题 单选题考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%,那么这个资产组合的β值为(  )。A 0.80 B 1.13 C 1.25 D 1.56 E 1.78

问题 单选题王女士在2008年10月30日开盘时以4.47元每股价格购入某种股票1000股,在2008年11月29日收盘时以4.43元每股的价格全部抛出。则王女生在这1个月内的收益率为(  )。A -0.895% B 0.895% C -0.897% D 0.897% E -0.898%

问题 单选题某人有10万元的存款,存入银行可以获取2%的利率。他可以将一部分钱投入股票市场,现在假设股票市场仅仅存在一种股票,收益率和方差服从正态分布N(0.1,1),他对于均值和方差的偏好为U(μ,σ)=10μ-σ2,他应该将(  )万元投放到股票市场上。A 1 B 3 C 4 D 6 E 10

问题 单选题以10000元本金进行5年投资,前2年的利率为5%,后3年的利率为6%,则以单利和复利分别计算5年后的累积资金之差为(  )元。A -330.95 B 330.95 C -390.95 D 390.95 E -490.95

问题 单选题威尔森现在估计两只普通股票的期望表现,它们是福尔曼实验公司和戛坦检测公司。他总结了以下信息。(1)风险利率为5%;(2)市场投资组合的期望收益为11.5%;(3)福尔曼公司股票的β值为1.5;(4)戛坦公司股票的β值为0.8。基于以上分析,威尔森预计福尔曼公司和戛坦公司两只股票的期望收益分别是13.25%和11.25%。下列关于股票定价的说法正确的是(  )。A 福尔曼公司股票和戛坦公司股票均被高估了B 福尔曼公司股票和戛坦公司股票均被低估了C 福尔曼公司股票被低估了,而戛坦公司股票被高估了D 福尔曼公司股票被高估了,而戛坦公司股票被低估了E 福尔曼公司股票和戛坦公司股票均定价合理

问题 单选题证券A的预期收益是11%,标准差是22%。证券B的预期收益是16%,标准差是29%。如果两个证券的相关系数是0.6,它们的协方差是(  )。A 0.01524B 0.01539C 0.01525D 0.02514E 0.03828

问题 单选题假定标准普尔500股票指数的值为1300点,如果一年期的国库券利率为6%,标准普尔500股指的预期红利为2%。一年期的期货价格是(  )。A 1352B 1358C 1361D 1369E 1378

问题 单选题某投资者在第2年初投资3个单位,在第4年初投资4个单位,设实际利率为6%,则投资者等效地投资7个单位的时间为第(  )年初。A 2.8B 3.1 C 3.6 D 4.0 E 4.1

问题 单选题一位基金经理购买了名义价值为40万美元的股指远期合约,购买时的指数处于995.6的水平。合约到期那天,股指下跌到969.2,则该经理需要支付的金额为(  )万美元。A 1.06B 38.03C 41.91D 1.09E 1.03