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单选题
假定两个资产组合A、B都已充分多样化，E（rA）=12%，E（rB）=9%，如果影响经济的要素只有一个，并且βA=1.2，βB=0.8，可以确定无风险利率是（　　）。
A

1%  

B

2%  

C

3%  

D

4%  

E

5%

参考答案

参考解析
解析：
将两种资产组合的期望收益和β值代入期望收益—贝塔相关性公式，可得到含有无风险收益率（rf）和风险溢价（RP）的两个方程：
12%=rf＋（1.2×RP）
9%=rf+（0.8×RP）
解方程组可得：rf≈3%，RP=7.5%。
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