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精算模型 问题列表
问题
单选题保险公司为了促进投保人的安全意识，降低损失程度，采用部分理赔的方法。当实际损失为Y元时，理赔额Z=Y-Y0.8。已知该公司承保的某项火灾损失服从对数正态分布，参数μ=10.0;σ2=0.4，则每次火灾的平均理赔额为（ ）A
12563.8B
22141.6C
19786.5D
20698.3E
23515.2
问题
单选题如Vx=δ4Ux，假设各个Ux是独立的且有相同的方差σ2，则E[Vx]和Var（Vx）分别为（ ）。A
δ4tx，50σ2B
δ4tx，60σ2C
δ4tx，70σ2D
δ4tx，80σ2E
δ4tx，90σ2
问题
单选题已知某种运输保险2010年的损失额X（单位：万元）服从伽玛分布，参数α=4，θ=0.4，从2010年到2011年的物价通涨率为8%，则2010年，2011年的平均损失额分别为（ ）。A
1.6，1.8B
1.8，1.6C
1.728，1.6D
1.6，1.728E
1.728，1.8
问题
单选题已知某生存群体50岁的生存人数为89509人，往后5年的死亡率分别为0.006，0.007，0.009，0.012和0.015，则该群体55岁时的生存人数为（ ）。A
87509B
86206C
85206D
87206E
85509
问题
单选题某保险公司承保工伤医疗保险。已知每月的理赔次数N服从参数为10的泊松分布，且每次发生的理赔都与其他理赔是相互独立的。每次理赔事件中理赔额有5%的可能超过20000元。则半年内至少有2次理赔的理赔额超过20000元的概率等于（ ）。A
1-6e-5B
1-4e-3C
1-3e-2D
1-2e-1E
1-1.5e-0.5
问题
单选题一个随机抽取的样本包括100个数据，用指数分布拟合时，以极大似然估计去求分布的参数，此时极大化的似然函数值为-159.4。继续用伽玛分布拟合这组数据，如果根据似然比检验，伽玛分布的拟合效果在5%显著性水平下优于指数分布的话，则用极大似然估计求伽玛分布模型的参数时，最大化的似然函数值至少为（ ）。A
-156.45B
-137..46C
-154.37D
-147.96E
-157.48
问题
单选题对于具有复合泊松理赔过程的盈余过程U（t），已知破产概率Ψ（u）=0.2e-7u+0.2e-4u+0.3e-2u，u≥0，N为盈余过程U（t）轨道上“最低记录点”的个数，P（N=1）+Ψ（0）为（ ）。A
0.75 B
0.84 C
0.89 D
0.91 E
0.95
问题
单选题设总理赔额S为复合泊松分布，已知个别理赔额取值为1，2，3。如表所示，给出了限额损失再保险不同自留额对应的纯再保费。则fS（5）－fS（6）=（ ）。表 纯再保费A
－0.04 B
－0.02 C
0 D
0.02 E
0.04
问题
单选题已知l30=10000，q30+k=0.1+0.05k，k=0，1，2，…。假设死亡时间服从均匀分布，则l35.4=（ ）。A
2088.45B
2245.70C
2549.78D
2645.72E
2763.18
问题
单选题对于理赔总量S，已知：（1）P（10＜S＜20）=0；（2）E[I10]=0.60；（3）E[I20]=0.20。其中Id为限额损失再保险下自留额为d时的再保险人的理赔额。FS（10）为（ ）。[2008年真题]A
0.98 B
0.96 C
0.94 D
0.93 E
0.92