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单选题
当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（ ）。
A
大于1
B
等于1
C
小于1
D
等于0
参考答案
参考解析
解析：
根据资本资产定价模型：R＝Rf＋β（Rm－Rf），因为R＝Rf，Rm≠Rf，所以风险系数β应等于0。
根据资本资产定价模型：R＝Rf＋β（Rm－Rf），因为R＝Rf，Rm≠Rf，所以风险系数β应等于0。
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当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
考题
理性的股票投资者的（）等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。A、无风险收益率B、最高收益率C、必要收益率D、根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率
考题
单选题理性的股票投资者的（）等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。A
无风险收益率B
最高收益率C
必要收益率D
根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率
考题
单选题整体资产价格鉴证中，当鉴证资产构成为全部资产减全部负债时，应采取的折现率为（ ）。A
无风险收益率B
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考题
多选题预测投资收益率时，可选择的公式有（）A投资收益率＝无风险收益率+风险收益率B投资收益率二无风险收益率-风险收益率C投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差D投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差率E投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数+标准离差串
考题
单选题某投资者打算购买A.B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。
I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96
III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率A
B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。
I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96
III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率
选项:
A.I、II、III
B.I、II、IV
C.II、III、IV
D.II、IIIB
C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。
I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96
III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率
选项:
A.I、II、III
B.I、II、IVC
II、III、IVD
II、III
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