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单选题
当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时,β系数应()。
A

大于1

B

大于0

C

小于1

D

等于0


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 假定某项投资的β系数为1.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率为()。 A、15%B、30%C、25%D、20%

考题 当必要投资收益率等于无风险收益率时,贝他系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于O

考题 当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

考题 当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为( )。 A、16%B、15%C、11%D、12%

考题 假定无风险收益率为8%,市场平均收益率为16%,某项投资的β系数为1.5,该投资的期望收益率为( )。A.12%B.24%C.20%D.18%

考题 若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )A.4.5%B.4.8%C.5.0%D.6.0%

考题 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。

考题 当投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.等于0

考题 当股票投资必要收益率等于无风险收益率时,β系数(  )。 A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.等于0

考题 当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,β系数应()。A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.等于0

考题 下列公式正确的是()。A、风险收益率=风险价值系数×标准离差率B、风险收益率=风险价值系数×标准离差C、投资总收益率=无风险收益率+风险收益率D、投资总收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率

考题 某项资产的无风险利率为9%,市场组合期望收益率为12%,β系数为2,则该项资产投资的期望收益率为()。A、15%B、12%C、14%D、8%

考题 当投资期望收益率等于无风险投资收益率时,风险系数应()A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0

考题 当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0

考题 詹森业绩指数涉及的变量有()。A、无风险利率B、投资组合的收益率C、市场组合的期望收益率D、投资组合的β系数

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考题 当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。

考题 单选题当股票投资必要收益率等于无风险收益率时(股票市场的风险收益率不为0),B系数( )。A 大于1B 等于1C 小于1D 等于0

考题 单选题当必要收益率等于无风险收益率时,β系数应( )。A 大于1B 等于1C 小于1D 等于0

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考题 单选题整体资产价格鉴证中,当鉴证资产构成为全部资产减全部负债时,应采取的折现率为(  )。A 无风险收益率B 无风险收益率+风险净资产利润率C 期望投资回报率+风险报酬率D 无风险收益率+风险总资产收益率

考题 多选题预测投资收益率时,可选择的公式有()A投资收益率=无风险收益率+风险收益率B投资收益率二无风险收益率-风险收益率C投资收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差D投资收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率E投资收益率=无风险收益率+风险价值系数+标准离差串

考题 判断题当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。A 对B 错

考题 多选题詹森业绩指数涉及的变量有()。A无风险利率B投资组合的收益率C市场组合的期望收益率D投资组合的β系数

考题 单选题无风险收益率为5%,市场期望收益率为10%的条件下:A证券的期望收益率为12%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%,β系数为1.2;那么投资者的投资策略为( )。A 买进A证券B 买进B证券C 买进A证券或B证券D 买进A证券和B证券

考题 单选题当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应(  )。A 大于1B 等于1C 小于1D 等于0