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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值一方差模型的结论。( )
参考答案
参考解析
解析:。在马柯威茨的均值一方差模型中,在波动率一收益率二维平面上 任意一个投资组合,要么落在有效边界上,要么处于有效边界之下。因此,有效边界包含 了全部(帕雷托)最优投资组合,理性投资者只需在有效边界上选择投资组合,
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考题
能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资,这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。A.马柯威茨的均值方差模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.单因素模型
考题
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括( )模型。A.马柯威茨的均值方差模型B.资本资产定价模型C.特征线模型D.因素模型E.套利定价模型
考题
单选题在马柯维茨的均值-方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的()。A
有效组合B
风险最低的组合C
收益最高的组合D
最优投资组合
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