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在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。
- A、有效组合
- B、风险最低的组合
- C、收益最高的组合
- D、最优投资组合
参考答案
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考题
马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法，其理论步骤包括( )。 建立均值模型 确定投资者的一簇无差异曲线 把投资者的偏好表现出来 4．均值方差曲线与无差异曲线之间的相切点，就是投资者的最优资产组合A．1-2-3-4B．2-1-3-4C．1-3-2-4D．3-2-1-4
考题
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最优证券组合并进行组合管理的方法，其主要内容有（ ）。A．马柯维茨的均值方差模型B．K线理论C．特征线模型D．因素模型E．以上都不对
考题
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A、该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B、该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C、均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D、该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
考题
马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合A、①②③④B、③①④②C、②①④③D、③①②④
考题
单选题马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合A
①②③④B
③①④②C
②①④③D
③①②④
考题
单选题根据马科维茨提出的理论，使投资者最满意的证券组合是（ ）。A
处于有效边界的最高点B
无差异曲线与有效边界的切点C
处于位置最高的无差异曲线上D
无差异曲线与有效边界的交点
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