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表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。
A:投资组合的夏普指数=0.69
B:投资组合的特雷纳指数=0.69
C:市场组合的夏普指数=0.69
D:市场组合的特雷纳指数=0.69
B:投资组合的特雷纳指数=0.69
C:市场组合的夏普指数=0.69
D:市场组合的特雷纳指数=0.69
参考答案
参考解析
解析：投资组合的夏普指数和特雷纳指数：SP=（0.35-0.06）/0.42=0.69；TP=（0.35-0.06）/1.2=0.24；市场组合的夏普指数和特雷纳指数：Sm=(0.28-0.06)/0.3=0.73；Tm=(0.28-0.06)/1=0.22。
更多 “表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。A:投资组合的夏普指数=0.69 B:投资组合的特雷纳指数=0.69 C:市场组合的夏普指数=0.69 D:市场组合的特雷纳指数=0.69” 相关考题
考题
投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是( )指标:该指标越大，表明组合资产的实际业绩越( )。A．夏普指数差B．特雷纳指数差C．夏普指数好D．特雷纳指数好
考题
夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
考题
下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。A．夏普指数大的证券组合的业绩好B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
考题
关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效E．以上都不对
考题
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
考题
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A:夏普指数
B:詹森指数
C:特雷纳指数
D:晨星指数
考题
投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是______指标：该指标越大，表明组合资产的实际业绩越______。()A:夏普指数；差
B:特雷纳指数；差
C:夏普指数；好
D:特雷纳指数；好
考题
下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
考题
将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描 述正确的有（ ）。
A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方
C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
考题
将证券组合A的夏普指数与市场组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。
A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于市场组合B的绩效
B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的下方
C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如市场组合B的绩效
D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的上方
考题
关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。
A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标
B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
考题
以下说法中，不正确的是()。A:一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的B:一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的C:当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同D:特雷诺指数和夏普指数对风险的计量不同
考题
特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。广度是指()。A:组合的分散程度
B:基金经理所获得的超额回报的大小
C:组合的集中程度
D:基金经理投资管理能力的大小
考题
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的有()。A:夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，二者对风险的计量相同
B:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C:特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D:詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
考题
表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
表5—3某组合的相关数据
A.投资组合的夏普比率=0．69
B.投资组合的特雷诺指数=0．69
C.市场组合的夏普比率=0．69
D.市场组合的特雷诺指数=0．69
考题
表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
表 某组合的相关数据
A.投资组合的夏普比率=0．69
B.投资组合的特雷诺指数=0．69
C.市场组合的夏普比率=0．69
D.市场组合的特雷诺指数=0．69
考题
多选题下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）A夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险B夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据C特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有D夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
考题
单选题下列说法正确的是（ ）。A
特雷诺指数同时考虑了系统风险和非系统性风险B
夏普指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法C
特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好D
夏普指数和特雷诺指数一样，都能够反映基金经理的市场调整能力
考题
单选题A
投资组合的夏普比率=0.69B
投资组合的特雷诺指数=0.69C
市场组合的夏普比率=0.69D
市场组合的特雷诺指数=0.69
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