单选题

下列说法正确的是（　　）。

A 特雷诺指数同时考虑了系统风险和非系统性风险

B 夏普指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法

C 特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

D 夏普指数和特雷诺指数一样，都能够反映基金经理的市场调整能力

解析：
A项，特雷诺指数只考虑系统风险，而夏普指数同时考虑了系统风险和非系统性风险。B项，詹森指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法，表示在完全的风险水平情况下，基金经理对证券价格的准确判断能力。C项，特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。