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某年6月的S&P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为（）点。
- A、760
- B、792
- C、808
- D、840
参考答案
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考题
定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1460.64C．1469.64D．1470.64
考题
考虑一个S&P500指数的3个月期期货合约。假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%,指数现值为400,连续复利的无风险利率为每年8%,则期货指数为()
A、381.16B、396.18C、401.24D、405.03
考题
某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。
A、12B、15C、18D、24
考题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（ ）点。A．1537B．1486.47C．1468.13D．1457.03
考题
假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）。A．1459．64点B．1460．64点C．1469．64点D．1470．64点
考题
假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15目的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1468.64C．1469.64D．1470.64
考题
下列关于金融期货的说法，正确的有（ ）。A．利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B．货币期货交易目的是管理汇率风险C．指数期货是指以股票为标的的期货合约D．指数期货不涉及股票本身的交割E．指数期货以现金清算的形式进行交割
考题
假设年利率为8%，年指数股息率为2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1520点，则当日的期货理论价格为（ ）。A．1489.6B．844.4C．1512.4D．1497.2
考题
某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.5,当时的期货价格为500。由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为：A.25
B.20
C.35
D.30
考题
2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR（以S&P500指数为模板的交易所交易基金）。为防范在6月份之前出现系统性风险，可()CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日，S&P500指数期货报价为1282.25点。该合约名义金额为美元，若()张合约，则基本可以规避6月份之前S&P500指数大幅下跌的风险。A:买进320562.5买进31B:卖出320562.5卖出31C:买进310652.5卖出30D:卖出310652.5买进30
考题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。A:14B:21C:10D:28
考题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。A:10
B:14
C:21
D:28
考题
2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为()美元。A.42500
B.-42500
C.4250000
D.-4250000
考题
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为080，115，125，160。由于担心股市下跌，该机构利用S&P500股票指数期货保值。若入市时期货指数为1500点，应该（）S&P500股票指数期货合约。（合约乘数为250美元）A.买入32手
B.卖出64手
C.卖出32手
D.买入64手
考题
10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指数的β系数为125。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（）12月份到期的S＆P500股指期货合约。（S＆P500期货合约乘数为250美元）A.买入10手
B.卖出11手
C.卖出10手
D.买入11手
考题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为（）份。
A、21
B、30
C、80
D、100
考题
若中证 500 指数为 8800 点，指数年股息率为 3%，无风险利率为 6%，根据持有成本模型，则 6 个月后到期的该指数期货合约理论价格约为（ ）点。
A.9328
B.8933
C.9240
D.9068
考题
某公司打算运用9个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为500，则该公司应卖出的期货合约的数量为( )份。A.26
B.30
C.36
D.40
考题
单选题9月，某公司卖出100张12月到期的S＆P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S＆P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S＆P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（ ）美元。A
42500B
-42500C
4250000D
-4250000
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