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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
A:10
B:14
C:21
D:28
B:14
C:21
D:28
参考答案
参考解析
解析：相关的计算公式为：合约份数=现货总价值/单位期货合约价值*β，单位期货合约价值=期货指数点*合约乘数。将题中数据代入公式得出C项。
更多 “某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。A:10 B:14 C:21 D:28” 相关考题
考题
某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。
A、12B、15C、18D、24
考题
某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的D系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（ ）。A．卖出1500张指数期货合约B．买入1500张指数期货合约C．卖出150张指数期货合约D．买入150张指数期货合约
考题
某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份SP500股指期货合约的价值为：300?500=150000(美元)。因而应卖出的指数期货合约数目为（ ）张。A．10B．14C．21D．28
考题
某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的B系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。A．卖出1500张期货合约B．买入1500张期货合约C．卖出150张期货合约D．买入150张期货合约
考题
某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1． 50。一份SP500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为( )。A．14B．21C．10D．28
考题
某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合，当时的指数期货价格为4 200点，该组合的β值为1．5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为（ ）份。[2011年3月真题] A．4 B．6 C．10 D．13
考题
某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货，为其价值600万元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.2，当时的期货价格为400元，则该公司应卖出的期货合约数量为（）份A.15
B.27
C.30
D.60
考题
某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.5,当时的期货价格为500。由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为：A.25
B.20
C.35
D.30
考题
2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR（以S&P500指数为模板的交易所交易基金）。为防范在6月份之前出现系统性风险，可()CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日，S&P500指数期货报价为1282.25点。该合约名义金额为美元，若()张合约，则基本可以规避6月份之前S&P500指数大幅下跌的风险。A:买进320562.5买进31B:卖出320562.5卖出31C:买进310652.5卖出30D:卖出310652.5买进30
考题
某公司想运用四个月期的S P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元 的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的p值为1.50。一份S PMO股指期货合 约的价值为:300X500美元=15OOOO美元。因而应卖出的指数期货合约数目为（）张。
A.10 B. 14 C. 21 D. 28
考题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。A:14B:21C:10D:28
考题
某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的β系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。A:卖出1500张期货合约B:买入1500张期货合约C:卖出150张期货合约D:买入150张期货合约
考题
2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为()美元。A.42500
B.-42500
C.4250000
D.-4250000
考题
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为080，115，125，160。由于担心股市下跌，该机构利用S&P500股票指数期货保值。若入市时期货指数为1500点，应该（）S&P500股票指数期货合约。（合约乘数为250美元）A.买入32手
B.卖出64手
C.卖出32手
D.买入64手
考题
10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指数的β系数为125。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（）12月份到期的S＆P500股指期货合约。（S＆P500期货合约乘数为250美元）A.买入10手
B.卖出11手
C.卖出10手
D.买入11手
考题
9月，某公司卖出100张12月到期的S＆P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S＆P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S＆P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（）美元。A.42500
B.-42000
C.4250000
D.-4250000
考题
某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点，该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为（ ）。A.13
B.11
C.9
D.17
考题
某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期保值，该股票组合的β值为1.8,当时指数期货价格为400点（1点500美元），那么其应卖出的期货合约数量为（ ）份。A.25
B.13
C.23
D.45
考题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为（）份。
A、21
B、30
C、80
D、100
考题
某公司打算运用9个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为500，则该公司应卖出的期货合约的数量为( )份。A.26
B.30
C.36
D.40
考题
假设某投资经理管理着总价值为5000万美元的股票投资组合（该股票组合与SP500指数的波动情况完全相同），由于担心某些利空因素的影响导致股票价格下跌而遭受损失，他利用SP500指数期货合约进行空头对冲。有效的股指期货对冲将使得对冲者整体风险为零，从而整体投资近似以无风险利率增长，并且对每1美元的投资组合价值都相应地卖出1美元的股指期货合约来进行风险对冲。 （1）假设当前市场上SP500股指期货合约的价格为2700点，每点价值为250美元，为了达到完全风险对冲，需要卖出的合约份数为多少？ （2）假设3个月后股指下跌至2300点，投资者盈亏情况如何？
考题
单选题某公司打算运用9个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为500美元，则该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）份。A
26B
30C
36D
40
考题
单选题某公司打算运用6个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。A
30B
40C
45D
50
考题
单选题某公司想运用4个月期的SP500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份SP500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（）。A
12B
15C
18D
24
考题
单选题某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。A
买入美元远期合约，卖出标普500指数期货B
卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货C
买入美元远期合约，买入标普500指数期货D
卖出美元远期合约，买入标普500指数期货
考题
单选题9月，某公司卖出100张12月到期的S＆P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S＆P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S＆P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（ ）美元。A
42500B
-42500C
4250000D
-4250000
考题
单选题某公司打算运用六个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）份。A
30B
40C
45D
50
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