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单选题
某公司打算运用9个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为500美元，则该公司应卖出的期货合约的数量为（　　）份。
A

26

B

30

C

36

D

40

参考答案

参考解析
解析：
一份期货合约的价值为500×500＝250000（美元），最佳套期保值需要的期货数量公式为：N＝β·VS/VF，其中，Vs为股票组合的价值；VF为单位股指期货合约的价值；β为该股票组合与期货标的股指的β系数，将数据代入公式得N＝1.8×500÷25＝36（份）。
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