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单选题
某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（）。
A
12
B
15
C
18
D
24
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考题
某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。
A、12B、15C、18D、24
考题
某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的D系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（ ）。A．卖出1500张指数期货合约B．买入1500张指数期货合约C．卖出150张指数期货合约D．买入150张指数期货合约
考题
某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份SP500股指期货合约的价值为：300?500=150000(美元)。因而应卖出的指数期货合约数目为（ ）张。A．10B．14C．21D．28
考题
某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的B系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。A．卖出1500张期货合约B．买入1500张期货合约C．卖出150张期货合约D．买入150张期货合约
考题
某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1． 50。一份SP500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为( )。A．14B．21C．10D．28
考题
某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合，当时的指数期货价格为4 200点，该组合的β值为1．5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为（ ）份。[2011年3月真题] A．4 B．6 C．10 D．13
考题
某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货，为其价值600万元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.2，当时的期货价格为400元，则该公司应卖出的期货合约数量为（）份A.15
B.27
C.30
D.60
考题
某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.5,当时的期货价格为500。由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为：A.25
B.20
C.35
D.30
考题
某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值，该组合的β值为1.2.，当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为（ ）份。A.15
B.27
C.30
D.60
考题
某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值，该组合的值为12.，当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为（ ）份。
A.15
B.27
C.30
D.60
考题
某公司想运用四个月期的S P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元 的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的p值为1.50。一份S PMO股指期货合 约的价值为:300X500美元=15OOOO美元。因而应卖出的指数期货合约数目为（）张。
A.10 B. 14 C. 21 D. 28
考题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。A:14B:21C:10D:28
考题
某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的β系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。A:卖出1500张期货合约B:买入1500张期货合约C:卖出150张期货合约D:买入150张期货合约
考题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。A:10
B:14
C:21
D:28
考题
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。A. 卖出300
B. 卖出360
C. 买入300
D. 买入360
考题
根据以下材料，回答题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。
交易者认为存在期现套利机会，应该先（ ）。A．买进该股票组合，同时买进1张恒指期货合约
B．卖出该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约
C．卖出该股票组合，同时买进1张恒指期货合约
D．买进该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约
考题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点，贝塔系数为1.03。（恒指期货合约的乘数为50港元。不计复利）交易者认为存在期现套利机会,应该先（ ）。A.卖出该股票组合,同时买进1张恒指期货合约
B.卖出该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约
C.买进该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约
D.买进该股票组合,同时买进1张恒指期货合约
考题
某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点，该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为（ ）。A.13
B.11
C.9
D.17
考题
某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期保值，该股票组合的β值为1.8,当时指数期货价格为400点（1点500美元），那么其应卖出的期货合约数量为（ ）份。A.25
B.13
C.23
D.45
考题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为（）份。
A、21
B、30
C、80
D、100
考题
某公司打算运用9个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为500，则该公司应卖出的期货合约的数量为( )份。A.26
B.30
C.36
D.40
考题
单选题某公司打算运用9个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为500美元，则该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）份。A
26B
30C
36D
40
考题
单选题某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值，该组合的值为1.2，当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为（ ）份。A
15B
27C
30D
60
考题
单选题某公司打算运用6个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。A
30B
40C
45D
50
考题
不定项题某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。交易者认为存在期现套利机会，应该先( )。A买进该股票组合，同时买进1张恒指期货合约B卖出该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约C卖出该股票组合，同时买进1张恒指期货合约D买进该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约
考题
单选题某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其价值600万元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.2，当时的期货价格为400元，则该公司应卖出的期货合约数量为（ ）份。A
15B
27C
30D
60
考题
单选题某公司打算运用六个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）份。A
30B
40C
45D
50
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