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单选题
某年6月的S&P500指数期货为800点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为()点。
A

760

B

792

C

808

D

840


参考答案

参考解析
解析: 每年的净利率=资金成本-资金收益=6%-4%=2%;半年的净利率=2%×(1/2)=1%;6个月后的理论点数为800×(1+1%)=808(点)。
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考题 某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份SP500股指期货合约的价值为:300?500=150000(美元)。因而应卖出的指数期货合约数目为( )张。A.10B.14C.21D.28

考题 某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设SP500期货指数为870.4,为防范所持股票价格下跌的风险,此法人应该( )。A.买进46个SP500期货B.卖出46个SP500期货C.买进55个SP500期货D.卖出55个SP500期货

考题 2008年3月9日,某投资者持有价值为1000万美元的SPDR(以SP500指数为模板的交易所交易基金),为防范在6月份之前出现系统性风险,可____ CME的6月份SP500指数期货进行保值。3月9日,SP500指数期货报价为1282. 25点。该合约名义金额为____美元,若____张合约,则基本可以规避6月份之前SP500指数大幅下跌的风险。( )A.买进320562.5买进31B.卖出320562.5卖出31C.买进310652.5卖出30D.卖出310652.5买进30

考题 某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1. 50。一份SP500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为( )。A.14B.21C.10D.28

考题 假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是( )点。A.1459.64B.1460.64C.1469.64D.1470.64

考题 2008年9月,某公司卖出12月到期的SP500指数期货合约,期指为l400点,到了l2月份股市大涨,公司买入l00张12月份到期的SP500指数期货合约进行平仓,期指点为1570点。SP500指数的乘数为250美元,则此公司的净收益为( )美元。A.42500B.-42500C.4250000D.-4250000

考题 沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A.3020 B.3120 C.3045 D.3030

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考题 若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,根据持有成本模型,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为( )点。 A: 9240 B: 8933 C: 9068 D: 9328

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考题 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是(  )点。A.2506.25 B.2508.33 C.2510.42 D.2528.33

考题 CME的SP500指数期货合约的规格是()。A200美元*SP500期货指数B250美元*SP500期货指数C50美元*SP500期货指数D100美元*SP500期货指数

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考题 某公司想运用4个月期的SP500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份SP500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。A、12B、15C、18D、24

考题 假设某投资经理管理着总价值为5000万美元的股票投资组合(该股票组合与SP500指数的波动情况完全相同),由于担心某些利空因素的影响导致股票价格下跌而遭受损失,他利用SP500指数期货合约进行空头对冲。有效的股指期货对冲将使得对冲者整体风险为零,从而整体投资近似以无风险利率增长,并且对每1美元的投资组合价值都相应地卖出1美元的股指期货合约来进行风险对冲。 (1)假设当前市场上SP500股指期货合约的价格为2700点,每点价值为250美元,为了达到完全风险对冲,需要卖出的合约份数为多少? (2)假设3个月后股指下跌至2300点,投资者盈亏情况如何?

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考题 单选题10月2日,某投资者持有股票组合的现值为275万美元,其股票组合与SP500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌的风险,该投资者准备进行股指期货套期保值,10月2日的现货指数为1250点,12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该(  )12月份到期的SP500股指期货合约。(SP500期货合约乘数为250美元)[2015年11月真题]A 买入10手B 卖出11手C 卖出10手D 买入11手

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