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在KMV的Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的( )。
A.看跌期权
B.看涨期权
C.期权费
D.初始股权投资
B.看涨期权
C.期权费
D.初始股权投资
参考答案
参考解析
解析:B项,KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。期权的基础资产就是借款企业的资产,执行价格就是企业债务的价值,股东初始股权投资可以看做期权费。
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考题
在Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权,股东初始股权投资可以看作该期权的( )。 A.期权费 B.时间价值 C.内在价值 D.执行价格
考题
Credit Monitor模型认为,贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数,这些变量包括( )。A.企业贷款数额B.企业资产市场价值C.企业资产市场价值的波动性D.市场收益率E.企业资产账面价值
考题
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.KMV模型E.ZETA模型
考题
Credit Monitor型认为,贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数,这些变量包括( )。A.企业贷款数额B.企业资产市场价值C.企业资产市场价值的波动性D.市场收益率E.企业资产账面价值
考题
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
考题
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Metrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Monitor模型
D、Credit Risk+模型
考题
目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括()等。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、KPMG风险中性定价模型D、死亡率模型E、资本资产定价模型
考题
单选题在KMV的Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的()。A
看跌期权B
看涨期权C
期权费D
初始股权投资
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