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CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）

参考答案

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考题 CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。( )A．正确B．错误
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考题 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A．Altman的Z计分模B．RiskCalc模型C．CreditMonitor模型D．死亡率模型
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考题 CreditMonitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权,企业的股权价值是期权费,企业负债数额是期权的执行价格。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的（ ）。 A．期权费 B．时间价值 C．内在价值 D．执行价格
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考题 Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（ ） A．对 B．错
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考题 在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A．Altman的Z计分模型 B．RiskCalC模型 C．CreditMonitor模型 D．死亡率模型
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考题 下列各项借款的利息费用，允许在企业所得税税前扣除的是( )。A．生产企业对外投资向银行借款支付的利息B．生产企业在筹建期间向银行借款支付的利息C．为生产经营外购固定资产向银行借款支付的利息D．房地产开发企业开发房地产过程中向银行借款支付的利息
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考题 在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。A．期权费B．时间价值C．内在价值D．执行价格
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考题 违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型属于违约概率模型分析的选项是( )。A．RiskCale模型B．Logit模型C．CreditMonitor模型D．KPMG模型E．死亡率模型
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考题 CreditMonitor模型认为。贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。A．企业贷款数额B．企业资产市场价值C．企业资产市场价值的波动性D．市场收益率E．企业资产账面价值
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考题 以下属于违约概率计算模型的是：（ ）A．RiskCalc模型B．CreditMonitor模型C．KPMG风险中性定价模型D．以上都是
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考题 在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（ ）。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCa1c模型C．CreditMonitor模型D．死亡率模型
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考题 在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的()。A、期权费B、时间价值C、内在价值D、执行价格
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考题 企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，其中， （ ）为该期权的执行价格。A．企业债务的价值B．股东初始股权投资C．企业资产的市场价值D．企业资产的账面价值
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考题 在C redit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东A．期权费B．时间价值C．内在价值D．执行价格
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考题 Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （ ）
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考题 以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。A.Riskcalc模型 B.生存率模型 C.CreditMonitor模型 D.KPMG风险中性定价模型
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考题 CreditMonitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。()
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考题 （　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。A.RiskCalc模型 B.死亡率模型 C.CreditMonitor模型 D.KPMG风险中性定价模型
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考题 以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A:CreditMetrics模型B:CreditRisk+模型C:CreditPortfolioView模型D:CreditMonitor模型
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考题 信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。A:RiskCalc模型B:KMV的CreditMonitor模型C:KPMG风险中性定价模型D:风因果分析模型
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考题 在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A:RiskCalc模型B:CreditMonitor模型C:风险中性定价模型D:死亡率模型
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考题 BIM相当于就是一个模型。
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考题 在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。A、看跌期权B、看涨期权C、期权费D、初始股权投资
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考题 单选题（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A 死亡率模型B RiskCalc模型C KPMG风险中性定价模型D KMV的CreditMonitor模型
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考题 判断题CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）A 对B 错
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考题 单选题在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。A 看跌期权B 看涨期权C 期权费D 初始股权投资
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