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判断题
CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
CreditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。
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考题
在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的（ ）。 A．期权费 B．时间价值 C．内在价值 D．执行价格
考题
creditM0nitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )。A．企业贷款数额B．企业资产市场价值C．企业资产市场价值的波动性D．市场收益率E．企业资产账面价值
考题
CreditMonitor模型认为。贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。A．企业贷款数额B．企业资产市场价值C．企业资产市场价值的波动性D．市场收益率E．企业资产账面价值
考题
Credit Monitor型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。A．企业贷款数额B．企业资产市场价值C．企业资产市场价值的波动性D．市场收益率E．企业资产账面价值
考题
下列关于期权的表述，错误的是( )。A.看涨期权赋予持有者在一时期内买入特定资产的权利
B.看涨期权卖方通常认为标的资产的价格会上涨
C.看涨期权卖方的获利是有限的
D.期权买方拥有权力但没有义务执行合约
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
考题
单选题下列关于期权的说法中，错误的是（ ）。A
看涨期权赋予持有者在一定时期内买入特定资产的权利B
看涨期权卖方通常认为标的资产的价格会上涨C
看涨期权卖方的获利是有限的D
期权买方拥有权利但没有义务执行合约
考题
单选题在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。A
看跌期权B
看涨期权C
期权费D
初始股权投资
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