网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
假定标准普尔500股票指数的值为1300点，如果一年期的国库券利率为6%，标准普尔500股指的预期红利为2%。一年期的期货价格是（　　）。
A

1352

B

1358

C

1361

D

1369

E

1378

参考答案

参考解析
解析：
F=S0（1+rf-d）=1300×（1+0.06-0.02）=1352。
更多 “单选题假定标准普尔500股票指数的值为1300点，如果一年期的国库券利率为6%，标准普尔500股指的预期红利为2%。一年期的期货价格是（　　）。A 1352B 1358C 1361D 1369E 1378” 相关考题
考题 纽约证交所有若干股票指数,其中标准普尔500指数是最主要的指数之一,也是体现全球经济信息的重要指标之一,它的英文缩写为()。
查看答案
考题 2005年，标准普尔500指数成分股的预期收益为67.40，指数点为1150点。10年期美国国债的收益率为4.2%，按FED模型估值法，股指（ ）。A．被低估B．被高估C．价值趋于合理D．无法判断
查看答案
考题 6 个月国库券的利率为 6%,一年期国库券的利率为 8%。从现在起 6 个月的远期利率是()。 A、 4.8%B、 4.0%C、10%D、 6.0%
查看答案
考题 考虑标准普尔 500 指期合约，六个月后到期。利率为每六个月 3%，红利在未来六个月后， 价值预期为十美元。 指数现行水平为 950 点，假定你可以卖空标准普尔指数。 （1）. 假定市场的期望收益率为每六个月 6%，六个月后预期的指数水平是多少？ （2）. 理论上标准普尔 500 六个月期货合约的无套利定价是多少？ （3）. 假定期货价格为 948 点，是否有套利机会？如果有，怎样套利？
查看答案
考题 已知一年期国库券的名义利率为6％，预期通货膨胀率为3％。市场对某资产所要求的风险溢价为4％，那么实际利率为（ ）。A.3％ B.2％ C.9％ D.4％
查看答案
考题 标准普尔500指数是由标准普尔公司于（ ）年开始编制的。A.1955 B.1956 C.1957 D.1958
查看答案
考题 某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。A.盈利1875 B.亏损1875 C.盈利625 D.亏损625
查看答案
考题 某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元)。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（）美元。 A、盈利1250 B、亏损1250 C、盈利500 D、亏损625
查看答案
考题 假设在该股指联结票据发行的时候，标准普尔500指数的价位是1500点，期末为1800点，则投资收益率为（　　）。A.4．5% B.14．5% C.-5．5% D.94．5%
查看答案
考题 假设在该股指联结票据发行的时候，标准普尔500指数的价位是1500点，期末为1800点，则投资收益率为( )。A.4．5％ B.14．5％ C.一5．5％ D.94．5％
查看答案
考题 美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
查看答案
考题 假定贝克基金（Baker Fund）与标准普尔500指数的相关系数为0.7，贝克基金的总风险中特有风险为多少（）A、35%B、49%C、51%D、70%
查看答案
考题 如果6个月期的国库券利率为4%，一年期国库券利率为5%，则6个月后隐含的6个月利率为（）A、4%B、4.5%C、5.5%D、6%
查看答案
考题 根据远期交易双方的约定，标准普尔500指数在2个月后的结算价格为375000美元。在远期合约到期时，标准普尔500指数的价格为350000美元，但合约的做多方无法用现金进行交割。在上述情况下，合约的做空方最有可能（）A、承担远期合约的违约损失B、不做任何事情，直至合约做多方向其支付相应金额C、从做多方处接受标准普尔500股票
查看答案
考题 标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。A、1955B、1956C、1957D、1958
查看答案
考题 假定人民币一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么美元的预期变化率是（）。A、升值1%B、贬值1%C、升值5%D、贬值5%
查看答案
考题 股票价格指数期货的品种有（）。A、标准普尔500种股票指数期货合约B、金融时报100指数期货C、韩国KOSPI200股指期货D、香港恒生指数期货
查看答案
考题 假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）
查看答案
考题 多选题假设在该股指联结票据发行的时候，标准普尔500指数的价位是1500点，期末为1800点，则投资收益率为（　　）。A4.5%B14.5%C－5.5%D94.5%
查看答案
考题 单选题某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（　　）美元。A 盈利1250B 亏损1250C 盈利500D 亏损625
查看答案
考题 单选题一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）A 60contractsB 40contractsC 160contractsD 80合同
查看答案
考题 单选题假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。A 远期贴水B 远期升水C 平价
查看答案
考题 单选题假定人民币一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么美元的预期变化率是（）。A 升值1%B 贬值1%C 升值5%D 贬值5%
查看答案
考题 单选题如果6个月期的国库券利率为4%，一年期国库券利率为5%，则6个月后隐含的6个月利率为（）A 4%B 4.5%C 5.5%D 6%
查看答案
考题 单选题假定贝克基金（Baker Fund）与标准普尔500指数的相关系数为0.7，贝克基金的总风险中特有风险为多少（）A 35%B 49%C 51%D 70%
查看答案
考题 问答题美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
查看答案
考题 单选题标准普尔500指数是由标准普尔公司于( )年开始编制的。A 1955B 1956C 1957D 1958
查看答案
热门标签
最新试卷