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单选题
某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。
A
盈利1250
B
亏损1250
C
盈利500
D
亏损625
参考答案
参考解析
解析：
买入看跌期权，价格下跌会盈利。投机者执行5月份期权获得收益为：（755－750－3）×250＝500（美元）。
买入看跌期权，价格下跌会盈利。投机者执行5月份期权获得收益为：（755－750－3）×250＝500（美元）。
更多 “单选题某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。A 盈利1250B 亏损1250C 盈利500D 亏损625” 相关考题
考题
某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的D系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（ ）。A．卖出1500张指数期货合约B．买入1500张指数期货合约C．卖出150张指数期货合约D．买入150张指数期货合约
考题
请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(1)第4大题第3小题如何解答?
【题目描述】
第 143 题由于近期整个股市行情不明朗，股价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变为40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（ ）美元。
考题
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000
考题
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000
考题
7月份，某大豆生产者为避免在11月份大豆收获出售时价格下跌，可以采取的方法有（ ）。A.卖出大豆期货合约
B.买入大豆看跌期货期权
C.卖出大豆看跌期货期权
D.买入大豆期货合约，同时买入大豆看涨期货期权
考题
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。 A.亏损75000
B.亏损25000
C.盈利25000
D.盈利75000
考题
某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。A.盈利1875
B.亏损1875
C.盈利625
D.亏损625
考题
单选题如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（）。A
卖出股指期货合约，同时卖出现货股票B
买入股指期货合约，同时买入现货股票C
买入股指期货合约，同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票D
卖出股指期货合约，同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割
考题
单选题某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）。A
卖出英镑期货合约B
买入英镑期货合约C
卖出英镑期货看涨期权合约D
买入英镑期货看跌期权合约
考题
单选题标准普尔500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（ ）美元。A
2250B
6250C
18750D
22500
考题
单选题10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合为SP500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则该投资者应该（）12月份到期的SP500股指期货合约。（SP500期货合约乘数为250美元）A
卖出10手B
买入10手C
卖出11手D
买入11手
考题
单选题标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1 300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1 280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1 290点，而12月份期货合约的价位是1 260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。A
亏损75 000B
亏损25 000C
盈利25 000D
盈利75 000
考题
单选题某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。A
盈利1250B
亏损1250C
盈利500D
亏损625
考题
单选题如果你想用合成多头期权来对冲大豆作物，你会（）A
卖出期货合约并买入看涨期权B
买入期货合约并卖出看涨期权C
卖出看跌期权并买入期货合约D
买入期货合约和看涨期权
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