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标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净收益是( )美元。A.-75000B.-25000C.25000D.75000


参考答案

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考题 假设标准普尔500期货指数的点数为1 400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。 ( )

考题 关于最小变动价位,下列说法正确的是( )。A.股指期货合约以指数点报价,报价变动的最小单位即为最小变动价位B.合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍C.沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点D.沪深300股指期货的最小变动价位为0.1点

考题 标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净收益是( )美元。A.-75000B.-25000C.25000D.75000

考题 假设标准普尔500期货指数的点数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。( )

考题 标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。 ( )

考题 标准普尔500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约5并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,该投资者的净收益是( )美元。A. 2250 B. 6250 C. 18750 D. 22500

考题 香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元,某交易者在4月20日以11950点买入2张期货合约,每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓,则该交易者的净收益是( )港元。A.-5000 B.2500 C.4900 D.5000

考题 标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净损益是( )美元。 A.亏损75000 B.亏损25000 C.盈利25000 D.盈利75000

考题 7月30日,11月份小麦期货合约价格为7.75美元/蒲式耳,而11月份玉米期货合约的价格为2.25美元/蒲式耳。某投机者认为这两种合约价差小于正常年份水平,于是他买入1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麦期货合约,同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月1日,11月份小麦期货合约价格为7.90美元/蒲式耳,11月份玉米期货合约价格为2.20美元/蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓,则收益为( )美元。A.500 B.800 C.1000 D.2000

考题 某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约,合约指数为750.00点,期权权利金为2.50点(标准普尔500指数合约以点数计算,每点代表250美元).到3月份时,4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点,该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是( )美元。A.盈利1875 B.亏损1875 C.盈利625 D.亏损625

考题 某投机者3月份时预测股市行情将下跌,于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约,合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算,每点代表250美元)。到5月份时,5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点,该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权,则该投机者的最终盈亏状况是()美元。 A、盈利1250 B、亏损1250 C、盈利500 D、亏损625

考题 如果投机者做空标准普尔指数期货合约,并将其持仓维持到最后一个交易日,其账户将调整为()A、销售日合同指数与交货月最后一日实际指数之差B、卖出当日合约指数与交割月份最后一日期货合约价格之差C、卖出当日合约指数与最后交易日期货合约价格之差D、卖出当日合约指数与上一交易日实际指数之差

考题 关于最小变动价位,下列说法正确的是()。A、股指期货合约以指数点报价,报价变动的最小单位即为最小变动价位B、合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍C、沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点D、沪深300股指期货的最小变动价位为0.1点

考题 目前世界交易量最大的股指期货合约是()。A、芝加哥商业交易所(CME)的标准普尔500指数期货合约B、日经指数C、纽约NYSE指数期货合约D、法国CAC40指数

考题 目前世界交易量最大的股指期货合约之一是()。A、法国CAC40指数B、日经指数C、纽约NYSE指数期货合约D、芝加哥商业交易所(CME.的标准普尔500指数期货合约

考题 香港恒生指数期货最小变动价位为1个指数点,每点乘数50港元。如果一交易者4月20日以11850点买入2张期货合约,每张佣金为25港元,5月20日该交易者以11900点将手中合约平仓,则该交易者的净收益是()港元。A、-5000B、2500C、4900D、5000

考题 某中国投资者持有美国股票组合多头,通过下列()可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。A、买入美元远期合约,卖出标普500指数期货B、卖出美元远期合约,卖出标普500指数期货C、买入美元远期合约,买入标普500指数期货D、卖出美元远期合约,买入标普500指数期货

考题 假设标准普尔500期货指数的#数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为七万美元。()

考题 一位客户出售标准普尔500指数期货合约。结算日的合同价格为249.05(乘数=500美元)。最后一个交易日的合同价格为249.75,最后一个交易日的实际指数为250.10。客户已保持其未平仓合约,因此其合约价值为(乘数=500美元)()A、$125050B、$124525C、$124875D、$124575

考题 单选题标准普尔500指数期货合约的交易单位是每点指数乘数250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,该投资者的净收益是(  )美元。A 2250B 6250C 18750D 22500

考题 判断题假设标准普尔500期货指数的#数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为七万美元。()A 对B 错

考题 判断题假设标准普尔500期货指数的点数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。()A 对B 错

考题 单选题标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1 300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1 280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1 290点,而12月份期货合约的价位是1 260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净损益是( )美元。A 亏损75 000B 亏损25 000C 盈利25 000D 盈利75 000

考题 单选题目前世界交易量最大的股指期货合约是()。A 芝加哥商业交易所(CME)的标准普尔500指数期货合约B 日经指数C 纽约NYSE指数期货合约D 法国CAC40指数

考题 单选题目前世界交易量最大的股指期货合约之一是()。A 法国CAC40指数B 日经指数C 纽约NYSE指数期货合约D 芝加哥商业交易所(CME.的标准普尔500指数期货合约

考题 多选题下列关于期货合约最小变动价位的说法错误的是(  )。A大连商品交易所黄大豆1号期货合约的最小变动价位为1元/吨BCME集团大豆期货合约的最小变动价位为1美分/蒲式耳CCME集团黄金期货合约的最小变动价位为0.01美元/金衡盎司D上海期货交易所黄金期货标准合约的最小变动价位为0.01元/克

考题 多选题下列关于利率期货合约的说法,正确的有(  )。ACME的3个月美国短期国债期货合约指数的最小变动价位是1/2个基点B一个CME的3个月美国短期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元C一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元DCME规定,对于最近到期合约,3个月期欧洲美元期货的指数最小变动价位为1/2个基点