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假定贝克基金（Baker Fund）与标准普尔500指数的相关系数为0.7，贝克基金的总风险中特有风险为多少（）

  • A、35%
  • B、49%
  • C、51%
  • D、70%

参考答案

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考题 下面关于这两只基金的收益一风险,下说法正确的是() A.ShArpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报B.ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报C.基金A的波动性小于基金BD.基金A的收益率明显高于基金BE.基金A的波动性大于基金
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考题 你管理一种预期回报率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%，你决定将风险资产组合的70%投入到你的基金中，另外30%投入到货币市场的短期国库券基金，该资产组合的预期收益率和标准差各是多少？
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考题 （ ）考虑的是总风险。 A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．夏普指数
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考题 当X和Y变量的相关系数为0.7时，说明X推出量对Y变异起到了()影响A、70%B、30%C、49%D、51%
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考题 下列关于基金风险的说法中，错误的是 ( )。A、混合基金的投资风险高于债券基金的投资风险，小于股票基金的投资风险B、对指数基金的管理主要体现在对基础指数的选择和对指数的严格跟踪，可以利用跟踪误差对其风险进行衡量C、保本基金不能投资于股票D、QDII基金特别存在的风险是外汇风险和特定市场风险等
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考题 特定风险资产系统风险大小相对于平均资产的系统风险的大小(比值)，称为特定风险资产的( )Abeta系数B报酬与风险的比C总风险D分散风险E标准普尔指数
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考题 对于共同基金,在海外金融市场上,经常使用( )评价股票基金和债券基金A．道琼斯工业平均值B．利普指数(lipperindexes)C．标准普尔500股票综合指数D．日经指数
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考题 对冲基金的基金（Hedge Fund）又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”。 （ ）
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考题 与封闭基金相比，（）是开放式基金所特有的风险。A:巨额赎回风险B:技术风险C:管理能力风险D:市场风险
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考题 一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下： 基金回报率之间的相关系数为0.10。 A．两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例是多少？这种资产组合回报率的期望值与标准差各是多少？ B．这家养老基金所能达到的最大夏普比率是多少？
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考题 某基金的平均收益率为14%，基金的平均无风险利率为4%，基金的标准差为0.05,基金的系统风险为0.9，那么该基金的夏普指数为( )。 A.1.8 B.2.5 C.3.4 D.2.0
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考题 你管理的股票基金的预期风险溢价为 10% ，标准差为 14% ，短期国库劵利率为 6%。股票基金的风险回报率是多少？ A.0.71 B.1.00 C.1.19 D.1.91
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考题 考虑标准普尔 500 指期合约，六个月后到期。利率为每六个月 3%，红利在未来六个月后， 价值预期为十美元。 指数现行水平为 950 点，假定你可以卖空标准普尔指数。 （1）. 假定市场的期望收益率为每六个月 6%，六个月后预期的指数水平是多少？ （2）. 理论上标准普尔 500 六个月期货合约的无套利定价是多少？ （3）. 假定期货价格为 948 点，是否有套利机会？如果有，怎样套利？
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考题 下列关于基金风险的说法中，错误的是（ ）。A.混合基金的投资风险高于债券基金的投资风险，小于股票基金的投资风险 B.对指数基金的管理主要体现在对基础指数的选择和对指数的严格跟踪，可以利用跟踪误差对其风险进行衡量 C.保本基金不能投资于股票 D.QDII基金特别存在的风险是外汇风险和特定市场风险等
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考题 下列关于指数基金的说法，不正确的是（ ）。A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金 B.指数基金能达到分散风险的目的 C.跟踪误差可用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度 D.ETF不用承担所跟踪指数面临的系统性风险
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考题 （ ）是以指数成分股为投资对象的基金，通过构建指数基金的投资组合，使组合与指数有着相同的变化趋势，以达到分散风险并取得收益的目的。 A.股票基金 B.债券基金 C.混合基金 D.指数基金
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考题 假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
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考题 计算夏普指数的内容有()。A:基金的平均收益率 B:基金的平均无风险利率 C:基金的标准差 D:基金的平均风险利率
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考题 （）考虑的是总风险。A、标准普尔指数B、詹森指数C、特雷诺指数D、夏普指数
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考题 一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）A、60contractsB、40contractsC、160contractsD、80合同
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考题 假设某基金与市场指数的相关系数为0.8，该基金总风险中的特有风险是（）A、64%B、40%C、36%D、28%
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考题 Ch国际基金与EAFE市场指数的相关性为1.0，EAFE指数期望收益为11%，Ch国际基金的期望收益为9%，EAFE国家的无风险收益率为3%，以此分析为基础，则Ch国际基金的隐含的贝塔值是多少（）A、负值B、0.75C、0.82D、1.00
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考题 单选题假设某基金与市场指数的相关系数为0.8，该基金总风险中的特有风险是（）A 64%B 40%C 36%D 28%
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考题 单选题以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的绝对指标是指()。A 詹森指数B 夏普指数C 特雷诺指数D 标准普尔指数
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考题 单选题下列关于指数基金的说法，不正确的是（　　）。A 指数基金是以指数成分股为投资对象的基金B 指数基金能达到分散风险的目的C 跟踪误差可用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度D ETF不用承担所跟踪指数面临的系统性风险
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考题 单选题假定贝克基金（Baker Fund）与标准普尔500指数的相关系数为0.7，贝克基金的总风险中特有风险为多少（）A 35%B 49%C 51%D 70%
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考题 单选题Ch国际基金与EAFE市场指数的相关性为1.0，EAFE指数期望收益为11%，Ch国际基金的期望收益为9%，EAFE国家的无风险收益率为3%，以此分析为基础，则Ch国际基金的隐含的贝塔值是多少（）A 负值B 0.75C 0.82D 1.00
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