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单选题
一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）
A

60contracts

B

40contracts

C

160contracts

D

80合同

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考题 被动投资通过（ ）获得基准指数的回报。A.证券价格指数 B.中证全债指数 C.跟踪指数 D.标准普尔500指数
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考题 投资者持有如下表所示的股票组合： 假设投资者计划对该股票组合进行套期保值。套期保值期限为 1 个月。根据上述信息回答89-92题。 最适于对上述股票组合进行套期保值的期货品种是（ ）。 A.上证 50 指数期货 B.沪深 300 指数期货 C.中证 500 指数期货 D.上证 180 指数期货
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考题 美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
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考题 一个股票机构投资者在6个月内将有300万美元可投资。他决定对冲股价上涨的风险。目前标准普尔指数为149.80点，未来6个月的期货合约价格为150.40点（乘数=500美元）。当指数为152.20，期货合约为155.40时，他们会进行对冲。对冲的结果是（）A、每份合约2.60点/1，300美元的利润B、每份合约2.40点/1，200美元的亏损C、每份合约5.00点/2，500美元的利润D、每份合约2.60点/1，300美元的亏损
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考题 假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。（）
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考题 股票价格指数期货的品种有（）。A、标准普尔500种股票指数期货合约B、金融时报100指数期货C、韩国KOSPI200股指期货D、香港恒生指数期货
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考题 假设某投资经理管理着总价值为5000万美元的股票投资组合（该股票组合与SP500指数的波动情况完全相同），由于担心某些利空因素的影响导致股票价格下跌而遭受损失，他利用SP500指数期货合约进行空头对冲。有效的股指期货对冲将使得对冲者整体风险为零，从而整体投资近似以无风险利率增长，并且对每1美元的投资组合价值都相应地卖出1美元的股指期货合约来进行风险对冲。 （1）假设当前市场上SP500股指期货合约的价格为2700点，每点价值为250美元，为了达到完全风险对冲，需要卖出的合约份数为多少？ （2）假设3个月后股指下跌至2300点，投资者盈亏情况如何？
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考题 假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）
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考题 目前标准普尔（SP）平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0，目前价值约24万美元。如果投资者卖空，将充分对冲投资组合（）A、1份标普期货合约B、2份标普期货合同C、3份标普期货合同D、4份标普期货合约
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考题 用（）对基金绩效进行衡量时，假设基金组合的β值是稳定不变的。A、夏普指数B、詹森指数C、特雷诺指数D、标准普尔指数
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考题 判断题假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。()A 对B 错
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考题 单选题某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。A 买入美元远期合约，卖出标普500指数期货B 卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货C 买入美元远期合约，买入标普500指数期货D 卖出美元远期合约，买入标普500指数期货
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考题 判断题假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）A 对B 错
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考题 问答题美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
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考题 多选题关于标准普尔500指数，以下说法正确的有（　　）。[2010年9月真题]A最初的指数由233种股票组成B最初的指数由322种股票组成C在1957年样本股票数扩大到500种D是美国标准普尔公司编制的
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考题 单选题被普遍认为是一种理想的股票价格指数期货合约标的的是（）。A 沪深300指数B 中证全债指数C 标准普尔500指数D 道琼斯工业平均指数
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考题 多选题股票价格指数期货的品种有（）。A标准普尔500种股票指数期货合约B金融时报100指数期货C韩国KOSPI200股指期货D香港恒生指数期货
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