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单选题
在线性相关条件下,若自变量的方差为4,因变量的方差为5,且二者的相关系数为0.8时,则其回归系数为()。
A
8
B
0.32
C
2
D
12.5
参考答案
参考解析
解析:
相关系数=回归系数*(自变量均方差)/(因变量均方差)
回归系数=相关系数/((自变量均方差)/(因变量均方差))=0.8/(2/5)=2
回归系数=相关系数/((自变量均方差)/(因变量均方差))=0.8/(2/5)=2
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考题
下列说法正确的是( )。A.相关系数为正值时,表示两种资产收益率呈正比例变化B.若A、B证券相关系数为+1,组合后的非系统性风险不扩大也不减小C.若A、B证券相关系数为-1,组合后的协方差为负值D.若A、B证券相关系数为+1,组合后的协方差为正值
考题
下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有( )。A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0B.相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险D.证券与其自身的协方差就是其方差
考题
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考题
下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有( )。 A.如果协方差大于0,则相关系数-定大于0B.相关系数为1时,表示-种证券报酬率的增长总是等于另-种证券报酬率的增长 C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险 D.证券与其自身的协方差就是其方差
考题
如果随机变量X服从均值为2,方差为9的正态分布,随机变量Y服从均值为5,方差为16的正态分布,X与Y的相关系数为0.5,那么X+2Y所服从的分布是: ( )。A.均值为12,方差为100的正态分布B.均值为12,方差为97的正态分布C.均值为10,方差为100的正态分布D.不再服从正态分布
考题
根据11对(X,Y)的样本数据计算获得自变量X的方差为4.5,反应变量Y的方差为4.0,X与Y的相关系数平方值为0.5。X的离均差平方和为A.20B.30C.40D.45E.0.7071
考题
X与Y的相关系数为A.20B.30C.40D.45E.0.7071 根据11对(X,Y)的样本数据计算获得自变量X的方差为4.5,反应变量Y的方差为4.0,X与Y的相关系数平方值为0.5。
考题
假定总体服从正态分布,则下列适用z检验统计量的有()。A、样本为大样本,且总体方差已知B、样本为小样本,且总体方差已知C、样本为小样本,且总体方差未知D、样本为大样本,且总体方差未知E、总体方差未知,对样本并无要求
考题
在回归方程y=a+bx中,y称为(),x称为自变量,a称为(),b称为回归系数。已知x和y之间的协方差为45,x和y的标准差分别为10和15,则之间的相关系数为(),x对y的回归系数()和y对x的回归系数分别为()。
考题
在回归方程y=a+bx中,y称为因变量,x称为(),a称为(),b称为()。已知x和y之间的协方差为45,x和y的标准差分别为10和15,则之间的相关系数为0.3,x对y的回归系数()和y对x的回归系数分别为()。
考题
多选题假定总体服从正态分布,则下列适用z检验统计量的有()。A样本为大样本,且总体方差已知B样本为小样本,且总体方差已知C样本为小样本,且总体方差未知D样本为大样本,且总体方差未知E总体方差未知,对样本并无要求
考题
填空题在回归方程y=a+bx中,y称为(),x称为自变量,a称为(),b称为回归系数。已知x和y之间的协方差为45,x和y的标准差分别为10和15,则之间的相关系数为(),x对y的回归系数()和y对x的回归系数分别为()。
考题
填空题在回归方程y=a+bx中,y称为因变量,x称为(),a称为(),b称为()。已知x和y之间的协方差为45,x和y的标准差分别为10和15,则之间的相关系数为0.3,x对y的回归系数()和y对x的回归系数分别为()。
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