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由于近期整个股市情形不明朗，股价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。从6月5日至6月20日期间，股市波动很小，现货指数一直在245点徘徊，6月20日时两种期权的权利金都变为1点，则此时该投机者的平仓盈亏为（ ）。
A.盈利2000美元
B.盈利2250美元
C.亏损2000美元
D.亏损2250美元
B.盈利2250美元
C.亏损2000美元
D.亏损2250美元
参考答案
参考解析
解析：投资者搏两份期权合约同时平仓，可获得权利金2点；买入两份期权合约共花费10点，则亏损8点，每点250美元，则亏损2000美元。
更多 “由于近期整个股市情形不明朗，股价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。从6月5日至6月20日期间，股市波动很小，现货指数一直在245点徘徊，6月20日时两种期权的权利金都变为1点，则此时该投机者的平仓盈亏为（ ）。A.盈利2000美元 B.盈利2250美元 C.亏损2000美元 D.亏损2250美元” 相关考题
考题
某投资者在10月份以50点的权利金(每点10美元，合500美元)买进一张l2月份到期，执行价格为9500点的道琼斯指数美式看涨期权，期权的标的物是12月份到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可获利（ ）美元(忽略佣金成本)。 A．200 B．150 C．250 D．1500
考题
某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利（ ）美元(忽略佣金成本)。A．200B．150C．250D．1500
考题
某投资者在10月份以80点的权利金(每点10美元，合500美元)买进一张12月份到期、执行价格为9500的道琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道琼斯指数期货升至9550点，若该投资者此时决定执行期权，他将亏损（ ）美元。(忽略佣金成本)A．80B．300C．500D．800
考题
某投机者200点的权利金(每点10美元)买入1张12月份到期，执行价格为9450点的道功斯指数美式看跌期权。如果到到期日，该投机者放弃期权，则他的损失是（ ）美元。A．200B．400C．2000D．4000
考题
请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(1)第4大题第3小题如何解答?
【题目描述】
第 143 题由于近期整个股市行情不明朗，股价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变为40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（ ）美元。
考题
某一天，约翰以5点的权利金(每点250美元)买进一份3个月后到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，在购买当天的现货指数为249点。该投资者的盈亏平衡点为（ ）。A．245点B．246点C．248点D．250点
考题
2月20日，某投机者以200点的权利金(每点10美元)买入1张12月份到期，执行价格为9450点的道?琼斯指数美式看跌期权。如果到到期日，该投机者放弃期权，则他的损失是( )美元。A．200B．400C．2000D．4000
考题
2008年6月，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（ ）美元。A．盈利5000B．盈利3750C．亏损5000D．亏损3750
考题
6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（ ）美元。A.盈利5000 B.盈利3750C.亏损5000D.亏损3750
考题
某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权；同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则当指数是（）点时，投资者达到盈亏平衡。
A.11000
B.11500
C.10000
D.10500
考题
某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道 琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道 琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道 琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利（ ）美元。（忽略佣金成本，道 琼斯指数每点为10美元） A.200
B.150
C.250
D.1500
考题
2月20日，某投机者以200点的权利金（每点10美元）买入1张12月份到期，执行价格为9450点的道琼斯指数美式看跌期权。如果至到期日，该投机者放弃期权，则他的损失是（ ）美元。A. 200
B. 400
C. 2000
D. 4000
考题
6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是（）点。A.250
B.251
C.249
D.240
考题
某投机者在6月份以180点的权利金买人一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。A、80点
B、100点
C、180点
D、280点
考题
某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。A.盈利1875
B.亏损1875
C.盈利625
D.亏损625
考题
7月份时，某投机者以8.00美元/蒲式耳的执行价格卖出1手9月份小麦看涨期权，权利金为0.25美元/蒲式耳；同时以相同的执行价格买入1手12月份小麦看涨期权，权利金为0.50美元/蒲式耳。到8月份时，该投机者买入9月份小麦看涨期权，权利金为0.30美元/蒲式耳，卖出权利金为0.80美元/蒲式耳的12月份小麦看涨期权。已知每手小麦合约为5000蒲式耳，则该投资者盈亏情况是（ ）美元。
A、亏损250
B、盈利1500
C、亏损1250
D、盈利1250
考题
某投机者以8.00美元/蒲式耳的执行价格卖出1份9月份小麦看涨期权，权利金为0.25美元/蒲式耳;同时以相同的执行价格买入1份12月份小麦看涨期权,权利金为0.50美元/蒲式耳。到8月份时，该投机者买入9月份小麦看涨期权，权利金为0.30美元/蒲式耳,卖出权利金为0.80美元/蒲式耳的12月份小麦看涨期权进行对冲了结。已知每手小麦合约为5000蒲式耳,则该投资者盈亏情况是（ ）美元。A.亏损250
B.盈利1500
C.亏损1250
D.盈利1250
考题
某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元)。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（）美元。
A、盈利1250
B、亏损1250
C、盈利500
D、亏损625
考题
某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。A：盈利1875
B：亏损1875
C：盈利625
D：亏损625
考题
6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（ ）。
A、盈利5000美元
B、盈利3750美元
C、亏损5000美元
D、亏损3750美元
考题
6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当时的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）。（忽略佣金成本）A、盈利5000美元B、盈利3750美元C、亏损5000美元D、亏损3750美元
考题
某投机者在2月份以200点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的X股票指数看涨期权，同时他又以300点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的同一指数看跌期权。则从理论上讲，该投机者的最大亏损为（）。A、200点B、300点C、500点D、无限大
考题
单选题6月5日，某投资者以5点的期权费（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。则股价在（ ）点时，看涨期权持有者将获得利润。A
250B
251C
249D
240E
239
考题
单选题6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是（ ）点。A
250B
251C
249D
240
考题
单选题2月20日，某投机者以100点的权利金（每点10美元）买入1张12月份到期、执行价格为9450点的道琼斯指数美式看跌期权。如果到期日该投机者放弃期权，则他的损失是（）美元。A
200B
400C
1000D
4000
考题
单选题某投机者在2月份以200点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的X股票指数看涨期权，同时他又以300点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的同一指数看跌期权。则从理论上讲，该投机者的最大亏损为（）。A
200点B
300点C
500点D
无限大
考题
单选题某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9 500点的道·琼斯指数美式看涨期权，期权的标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期之前的某交易日，12月道·琼斯指数期货升至9700点，该投资者此决定执行期权，他可以获利( )美元。（忽略佣金成本，道·琼斯指数每点为10美元）A
200B
150C
250D
1 500
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