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6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（ ）美元。
A.盈利5000 B.盈利3750
C.亏损5000
D.亏损3750
参考答案
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考题
某投资者在10月份以50点的权利金(每点10美元，合500美元)买进一张l2月份到期，执行价格为9500点的道琼斯指数美式看涨期权，期权的标的物是12月份到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可获利（ ）美元(忽略佣金成本)。 A．200 B．150 C．250 D．1500
考题
某投资者2月份以500点买进5月份到期执行价格为13000点的恒指看涨期权，同时，又以300点的权利金买入一张5月份到期执行价格为13000点的看跌期权，则其盈亏平衡点是（ ）点。A．12200B．13000C．13600D．13800
考题
某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看涨期权；以380.2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司，则该投资者的利润为（ ）美元/盎司。A．0.9B．1.1C．1.3D．1.5
考题
某投资者2月份以500点买进一张5月份到期、执行价格为13000点的恒指看涨期权，同时，又以300点的权利金买入一张5月份到期、执行价格为13000点的看跌期权，则其盈亏平衡点是（ ）。A．2200点B．13000点C．13600点D．13800点
考题
某投资者2月份以100点的权利金买进一张3月份到期执行价格为10200点的恒指看涨期权，同时他又以150点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为l0000点的恒指看涨期权。下列说法正确的有（ ）。A．若合约到期时，恒指期货价格为10200点，则投资者亏损l50点B．若合约到期时，恒指期货价格为l0000点，则投资者盈利50点C．投资者的盈亏平衡点为10050点D．恒指期货市场价格上涨，将使套利者有机会获利
考题
某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利（ ）美元(忽略佣金成本)。A．200B．150C．250D．1500
考题
某投资者在10月份以80点的权利金(每点10美元，合500美元)买进一张12月份到期、执行价格为9500的道琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道琼斯指数期货升至9550点，若该投资者此时决定执行期权，他将亏损（ ）美元。(忽略佣金成本)A．80B．300C．500D．800
考题
某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买进1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元/盎司的权利金卖出1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元/盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算可以获利（ ）美元。A．2.5B．2C．1.5D．0.5
考题
请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(1)第4大题第3小题如何解答?
【题目描述】
第 143 题由于近期整个股市行情不明朗，股价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变为40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（ ）美元。
考题
某一天，约翰以5点的权利金(每点250美元)买进一份3个月后到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，在购买当天的现货指数为249点。该投资者的盈亏平衡点为（ ）。A．245点B．246点C．248点D．250点
考题
6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月 10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是( )美元。A．盈利5000B．盈利3750C．亏损5000D．亏损3750
考题
某投资者在2004年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为( )点。A．净获利80B．净亏损80C．净获利60D．净亏损60
考题
某投资者买进执行价格为280元的7月小麦看涨期权，权利金为15元，卖出执行价格为290元的小麦看跌期权，权利金为11美元。则其损益平衡点为（ ）元。A、290
B、287
C、280
D、276
考题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（ ）。（不计交易费用） A.20500点；19700点
B.21500点；19700点
C.21500点；20300点
D.20500点；19700点
考题
某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道 琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道 琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道 琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利（ ）美元。（忽略佣金成本，道 琼斯指数每点为10美元） A.200
B.150
C.250
D.1500
考题
某交易者买进执行价格为520美元/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为45美元/蒲式耳。卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者买进的看涨期权的损益平衡点（不考虑交易费用）为（ ）美元/蒲式耳。A：475
B：485
C：540
D：565
考题
6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是（）点。A.250
B.251
C.249
D.240
考题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的值指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（ ）(不计交易费用〕A、20500；19600
B、21500；19700
C、21500；20300
D、20500；19700
考题
由于近期整个股市情形不明朗，股价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。从6月5日至6月20日期间，股市波动很小，现货指数一直在245点徘徊，6月20日时两种期权的权利金都变为1点，则此时该投机者的平仓盈亏为（ ）。A.盈利2000美元
B.盈利2250美元
C.亏损2000美元
D.亏损2250美元
考题
6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（ ）。
A、盈利5000美元
B、盈利3750美元
C、亏损5000美元
D、亏损3750美元
考题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11200点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为（ ）时,投资者有盈利。A. 在11200之下或11500之上
B. 在11200与11500之间
C. 在10400之下或在12300之上
D. 在10400与12300之间
考题
某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。A、85B、95C、120D、130
考题
某投资者在6月份以500点的权利金买进一张9月到期、执行价格为12000点的恒指认购期权，同时又以300点的权利金买人一张9月到期、执行价格为12000点的恒指认沽期权。当恒指（）时，该投资者可以盈利。A、大于11200点B、小于11200点C、大于12800点D、小于12800点
考题
单选题6月5日，某投资者以5点的期权费（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。则股价在（ ）点时，看涨期权持有者将获得利润。A
250B
251C
249D
240E
239
考题
单选题6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是（ ）点。A
250B
251C
249D
240
考题
单选题6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当时的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）。（忽略佣金成本）A
盈利5000美元B
盈利3750美元C
亏损5000美元D
亏损3750美元
考题
多选题某投资者在6月份以500点的权利金买进一张9月到期、执行价格为12000点的恒指认购期权，同时又以300点的权利金买人一张9月到期、执行价格为12000点的恒指认沽期权。当恒指（）时，该投资者可以盈利。A大于11200点B小于11200点C大于12800点D小于12800点
考题
单选题某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9 500点的道·琼斯指数美式看涨期权，期权的标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期之前的某交易日，12月道·琼斯指数期货升至9700点，该投资者此决定执行期权，他可以获利( )美元。（忽略佣金成本，道·琼斯指数每点为10美元）A
200B
150C
250D
1 500
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