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某投机者200点的权利金(每点10美元)买入1张12月份到期,执行价格为9450点的道功斯指数美式看跌期权。如果到到期日,该投机者放弃期权,则他的损失是( )美元。
A.200
B.400
C.2000
D.4000
参考答案
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考题
某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权,同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲,该投机者的最大亏损为( )。A.80点B.100点C.180点D.280点
考题
2月20日,某投机者以200点的权利金(每点10美元)买入1张12月份到期,执行价格为9450点的道?琼斯指数美式看跌期权。如果到到期日,该投机者放弃期权,则他的损失是( )美元。A.200B.400C.2000D.4000
考题
某投资者在10月份以80点的权利金(每点10美元,合500美元)买进一张12月份到期、执行价格为9500的道?琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道?琼斯指数期货升至9550点,若该投资者此时决定执行期权,他将亏损( )美元。(忽略佣金成本)A.80B.300C.500D.800
考题
某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权,同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲,该投机者的最大亏损为( )。A.80点
B.100点
C.180点
D.280点
考题
某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道·琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日,12月道·琼斯指数期货升至9700点,该投资者此时决定执行期权,他可以获利( )美元。(忽略佣金成本,道·琼斯指数每点为10美元) A.200
B.150
C.250
D.1500
考题
2月20日,某投机者以200点的权利金(每点10美元)买入1张12月份到期,执行价格为9450点的道琼斯指数美式看跌期权。如果至到期日,该投机者放弃期权,则他的损失是( )美元。A. 200
B. 400
C. 2000
D. 4000
考题
某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道?琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道?琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日,12月道?琼斯指数期货升至9700点,该投资者此时决定执行期权,他可以获利( )美元。(忽略佣金成本,道?琼斯指数每点为10美元)A.200
B.150
C.250
D.1500
考题
由于近期整个股市情形不明朗,股价大起大落,难以判断行情走势,某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。从6月5日至6月20日期间,股市波动很小,现货指数一直在245点徘徊,6月20日时两种期权的权利金都变为1点,则此时该投机者的平仓盈亏为( )。A.盈利2000美元
B.盈利2250美元
C.亏损2000美元
D.亏损2250美元
考题
6月5日,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当前的现货指数为249点。6月10日,现货指数上涨至265点,权利金价格变为20点,若该投资者将该期权合约对冲平仓,则交易结果是( )。
A、盈利5000美元
B、盈利3750美元
C、亏损5000美元
D、亏损3750美元
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