2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》章节练习(2021-08-07)

发布时间：2021-08-07

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2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万，其投资收益率为20％，且投资组合的VaR值为80万元，那么其经风险调整后的资本收益（RAROC）为（）。【选择题】

A.20％

B.25％

C.40％

D.50％

正确答案:B

答案解析:选项B正确：金融机构通常采用的业绩评价指标为经风险调整后的资本收益（RAROC），计算如下：RAROC=收益／VaR值=100×20％÷80=25％。

2、（）是指证券公司在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给证券公司造成损失或不利影响的风险。【选择题】

A.战略风险

B.国别风险

C.声誉风险

D.信用风险

正确答案:A

答案解析:选项A正确：战略风险是指证券公司在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给证券公司造成损失或不利影响的风险。

3、传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是（）。Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较Ⅱ.没有包含杠杆效应Ⅲ.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应Ⅳ.不能准确地衡量头寸规模控制【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：风险管理与控制的核心之一是风险的计量、风险限额的确定与分配、风险监控。传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是：（1）不能在各业务部门之间进行比较（Ⅰ正确）；（2）没有包含杠杆效应（Ⅱ正确），对衍生产品组合可能会产生错误的表述；（3）没有考虑不同业务部门之间的分散化效应（Ⅲ正确）。

4、（）是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券，不能按照预定价位成交而多支付的成本。【选择题】

A.买卖价差法

B.有效价差

C.冲击成本

D.资产流动性风险

正确答案:C

答案解析:选项C正确：冲击成本是机构大户面临的流动性成本的重要表现，是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券，不能按照预定价位成交而多支付的成本。

5、下列表述中，正确的是（）。【选择题】

A.薪酬支付期限与相应业务的风险持续期限可以不一致

B.科学的绩效考核因素仅仅包括经济效益指标中风险调整后收益指标

C.科学的绩效考核因素不包括风险控制指标和风险管理政策的遵守情况

D.风险调整资本收益率（RAROC)是最常用、最主流的经风险调整后的评估业务绩效指标的工具，也是经济资本配置的核心工具

正确答案:D

答案解析:选项D正确：风险调整资本收益率（RAROC)是最常用、最主流的经风险调整后的评估业务绩效指标的工具，也是经济资本配置的核心工具；选项A错误：薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时间保持一致；选项BC错误：科学的绩效考核因素不仅包括经济效益指标中风险调整后收益指标，也应该包括风险控制指标和风险管理政策的遵守情况等。

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下面小编为大家准备了 证券从业资格 的相关考题，供大家学习参考。

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