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期货投资分析 问题列表
问题 判断题在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。A 对B 错

问题 单选题下列期权中,能够在到期日之前行权的是()。A 实值期权B 欧式期权C 美式期权D 虚值期权

问题 多选题以下关于程序化交易,说法正确的是()。A买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异B回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤C冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因D参数优化能够提高程序化交易的绩效,但要注意避免参数高原

问题 单选题()是指模型的误差项间存在相关性。A 异方差B 自相关C 伪回归D 多重共线性

问题 多选题下列关于Vega说法正确的有()。AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感

问题 多选题利率衍生品依据其()等特性,在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。A高杠杆B交易成本低C流动性好D违约风险小

问题 多选题依据其()等特性,在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。A高杠杆B交易成本低C流动性好D违约风险小

问题 单选题宏观经济不景气同时通货膨胀预期居高不下,股市和债市持续下跌。在这种情况下,从事精铜生产的企业应该()以节约成本。A 发行固息债B 发行浮息债C 增发股票D 发行铜价挂钩的结构化票据

问题 单选题当前股价为l5元,一年后股价为20元或l0元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()A 0.59B 0.65C 0.75D 0.5

问题 单选题回归分析中通常采用最小二乘法,下列关于最小二乘法的说法,错误的是()。A 从理论上讲,最小二乘法可获得最佳估计值B 最小二乘法通过平方后计算得出的较大误差赋予了更大的权重C 计算平方偏差和要比计算绝对偏差和难度大D 最小二乘法提供了更有效的检验方法

问题 多选题保本型股指联结票据是由()与()组合构成的。A固定收益证券B普通股票C股指期权D期货期权

问题 多选题关于国债期货,以下说法正确的是()。A同等条件下,可交割国债的票面利率越高,所对应的转换因子越大。B同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小。C一般情况下,隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券。D同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小。

问题 单选题下列关于仓单质押表述正确的是()。A 质押物价格波动越大,质押率越低B 质押率可以高于100%C 出质人拥有仓单的部分所有权也可以进行质押D 为企业生产经营周转提供长期融资

问题 单选题美国劳工部劳动统计局公布的非农就业数据的来源是对(  )进行调查。A 机构B 家庭C 非农业人口D 个人

问题 多选题利率互换的估值,需要准备的条件包括()。A估值的日期B估值日的收益率曲线C重置利率的历史数据D估值日的远期利率