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期货投资分析 问题列表
问题
单选题根据下面资料，回答问题。某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2．6％计算），同时5亿元（10％的资金）左右买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。据此回答以下两题。方案一的收益为()万元，方案二的收益为()万元。A
108500，96782.4B
108500，102632.34C
111736.535，102632.34D
111736.535，96782.4
问题
单选题根据下面资料，回答问题。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。A
4.19B
-4.19C
5.39D
-5.39
问题
单选题t检验时，若给定显著性水平α，双侧检验的临界值为ta/2（n－2），则当|t|＞ta/2（n－2）时，（ ）。A
接受原假设，认为β显著不为0B
拒绝原假设，认为β显著不为0C
接受原假设，认为β显著为0D
拒绝原假设，认为β显著为0
问题
单选题以下关于债券收益率说法正确的为（）。A
市场中债券报价用的收益率是票面利率B
市场中债券报价用的收益率是到期收益率C
到期收益率高的债券，通常价格也高D
到期收益率高的债券，通常久期也高
问题
多选题情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括()。A期权价值B期权的DeltaC标的资产价格D到期时间