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投资者买入一个看涨期权，执行价格为 25 元，期权费为 4 元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为 40 元，期权费为 2.5 元。如果到期日标的资产价格升至 50 元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
A．8.5
B．13.5
C．16.5
D．23.5
参考答案和解析
B
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考题
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元,则投资者行权后的净收益为()元?
A.8.5B.13.5C.16.5D.23.5
考题
某投资者购买了执行价格为25元、期权价值为4元的看涨期权合约,并卖出执行价格为40元、期权价值为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的原生资产的价格在到期时上升到50元,并且在到期日期权被执行,那么该投资者在到期时的净利润为(忽略交易成本)( )A．8.5元B．13.5元C．16.5元D．23.5元
考题
同时售出甲股票的 1股看涨期权和 1股看跌期权，执行价格均为 50元，到期日相同，看涨期权的价格为 5元，看跌期权的价格为 4元。如果到期日的股票价格为 48元，该投资组合的净收益是（ ）元。A.5
B.7
C.9
D.11
考题
售出甲股票的1股看涨期权和买进1股看跌期权，并同时购进甲公司的2股股票。看涨期权和看跌期权的执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元，股票的价格为50元。如果到期日股票价格为48元，该投资组合的净收益是（ ）元。A、-1
B、-3
C、1
D、3
考题
投资者甲同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，执行价格均为50元，看涨期权的期权费为2.4元，看跌期权的期权费为2元，1年后到期，如果到期日股票的价格为45元，则该投资策略的组合净损益为（ ）元。
A.-0.6
B.0.6
C.-9.4
D.9.4
考题
某投资人同时购买了1 股以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，期权的执行价格均为25 元，到期时间均为3 个月。看涨期权费为3 元，看跌期权费为2 元。如果到期日股价为32 元，则该投资人到期日净收入为（ ）元。A.4
B.5
C.2
D.7
考题
根据下面资料，回答25-28题
投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题
到期时标的股票价格为（ ）元，该投资者盈亏平衡。 查看材料A.32．5
B.37．5
C.40
D.35
考题
某投资者购买了执行价格为2850元／吨、期权价格为64元／吨的豆粕看涨期权，并卖出相同标的资产、相同期限、执行价格为2950元／吨、期权价格为19．5元／吨的豆粕看涨期权。如果期权到期时，豆粕期货的价格上升到3000元／吨。并执行期权组合，则到期收益为（ ）。A.亏损56．5元
B.盈利55．5元
C.盈利54．5元
D.亏损53．5元
考题
投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出-个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（ ）。A、8.5
B、13.5
C、16.5
D、23
考题
投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出-个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（ ）。A. 8.5
B. 13.5
C. 16.5
D. 23
考题
根据下面资料，回答25-28题
投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。
投资者构建该组合策略净支出为（ ）元。 查看材料A.4250
B.750
C.4350
D.850
考题
根据下面资料，回答25-28题
投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。
若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（ ）元。 查看材料A.1000
B.500
C.750
D.250
考题
投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（ ）。A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23
考题
根据下面资料，回答25-28题
投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。
使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（ ）。 查看材料A.买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权
B.卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权
C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权
D.卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
考题
根据下面资料，回答85-88题
投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。
86若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（ ）元。A.1000
B.500
C.750
D.250
考题
考虑一个牛市差价策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为（）A、10元B、12元C、15元D、18元
考题
投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。A、8.5B、13.5C、16.5D、23.5
考题
甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。A、到期日股票价格低于41元B、到期日股票价格介于41元至50元之间C、到期日股票价格介于50元至59元之间D、到期日股票价格高于59元
考题
单选题同时买入甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（ ）元。A
-5B
-7C
-9D
-11
考题
单选题根据下面资料，回答问题。
投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。投资者构建该组合策略净支出为（）元。A
4250B
750C
4350D
850
考题
单选题某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权，以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元，投资者可以获利多少元（）。A
2.5B
0.5C
2D
1
考题
单选题考虑一个牛市差价策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为（）A
10元B
12元C
15元D
18元
考题
单选题同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（）元。A
5B
7C
9D
11
考题
单选题投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。A
8.5B
13.5C
16.5D
23.5
考题
单选题根据下面资料，回答问题。
投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。A
1000B
500C
750D
250
考题
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。A
买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B
卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C
买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D
卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
考题
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。到期时标的股票价格为()元，该投资者盈亏平衡。A
32.5B
37.5C
40D
35
考题
单选题在其他条件都一样的情况下，以下期权价格最高的是的（）。A
执行价格为10元，标的资产市场价格为13元的看涨期权B
执行价格为11元，标的资产市场价格为12元的看涨期权C
执行价格为10元，标的资产市场价格为11元的看涨期权D
执行价格为10元，标的资产市场价格为12元的看涨期权
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