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某投资人同时购买了1 股以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，期权的执行价格均为25 元，到期时间均为3 个月。看涨期权费为3 元，看跌期权费为2 元。如果到期日股价为32 元，则该投资人到期日净收入为（ ）元。
A.4
B.5
C.2
D.7
B.5
C.2
D.7
参考答案
参考解析
解析：到期日股价大于执行价格，投资人会行使看涨期权，多头看涨期权到期日净收入＝32－25＝7（元）。投资人会放弃看跌期权，多头看跌期权到期日净收入＝0（元）。则该投资人净收入＝7＋0＝7（元）。
更多 “某投资人同时购买了1 股以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，期权的执行价格均为25 元，到期时间均为3 个月。看涨期权费为3 元，看跌期权费为2 元。如果到期日股价为32 元，则该投资人到期日净收入为（ ）元。A.4 B.5 C.2 D.7 ” 相关考题
考题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。 A．13 B．6 C．-5 D．-2
考题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)均为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。A．8B．6C．一8D．一6
考题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为57元，期权均为欧式期权，期限l年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为4元。在到期日该股票的价格是40元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。A.4B.6C.-7D.-5
考题
同时售出甲股票的 1股看涨期权和 1股看跌期权，执行价格均为 50元，到期日相同，看涨期权的价格为 5元，看跌期权的价格为 4元。如果到期日的股票价格为 48元，该投资组合的净收益是（ ）元。A.5
B.7
C.9
D.11
考题
售出甲股票的1股看涨期权和买进1股看跌期权，并同时购进甲公司的2股股票。看涨期权和看跌期权的执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元，股票的价格为50元。如果到期日股票价格为48元，该投资组合的净收益是（ ）元。A、-1
B、-3
C、1
D、3
考题
（2014）甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（ ）。
A.到期日股票价格低于41元
B.到期日股票价格介于41元至50元之间
C.到期日股票价格介于50元至59元之间
D.到期日股票价格高于59元
考题
ABC公司股票的当前市价为22元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为25元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元。
要求：（1）根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。
①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价上涨20%；
②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价下跌20%；
③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价上涨10%；
④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价上涨10%。
（2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。
（3）分别计算购买1股该股票的看涨期权、购买1股该股票的看跌期权的损益平衡点。
考题
甲公司股票当前每股市价40 元，6 个月以后股价有两种可能，上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权，每份看涨期权可以买入1 股股票，每份看跌期权可以卖出1 股股票，两种期权执行价格均为45 元，到期时间均为6 个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。
要求：
(2)假设市场上每份看涨期权价格为2.5 元，每份看跌期权价格1.5 元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6 个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。(注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值)。
(2)利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期
权—看跌期权平价原理，计算看跌期权的期权价值。
考题
甲公司股票当前每股市价为50元，6个月以后，股价有两种可能：上升20%或下降17%。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；两种期权执行价格均为55元，到期时间均为6个月；期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2.5%。
要求：
（1）利用套期保值原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比率及期权价值，利用看涨期权—看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
（2）假设目前市场上每份看涨期权价格为2.5元，每份看跌期权价格为6.5元，投资者同时买入1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间；如果6个月后，标的股票价格实际下降10%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值。）
考题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。
A.1
B.6
C.11
D.－5
考题
某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险报酬率为3％，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为( )元。A.19．78
B.7．87
C.6．18
D.7．45
考题
投资者甲同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，执行价格均为50元，看涨期权的期权费为2.4元，看跌期权的期权费为2元，1年后到期，如果到期日股票的价格为45元，则该投资策略的组合净损益为（ ）元。
A.-0.6
B.0.6
C.-9.4
D.9.4
考题
某投资人购买了1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权。目前股票价格为15元，期权价格为2元，期权执行价格为15元，到期日时间为1年。如果到期日股价为18元，则该投资人的投资净损益为（ ）元。
A.2
B.－2
C.3
D.－3
考题
甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权执行价格均为55元，到期日相同，看涨期权的价格为6元，看跌期权的价格为5元。如果到期日的股票价格为60元，则空头对敲投资组合的净收入与净损益分别为（ ）元。A、5
B、-5
C、-6
D、6
考题
ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。
要求：
（1）根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。
①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元；
②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元；
③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元；
④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元。
（2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。
考题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为 30 元，期权均为欧式期权，期限 1 年， 目前该股票的价格是 20 元，期权费（期权价格）均为 2 元。如果在到期日该股票的价格是 元，则购进一股股票、一股看跌期权、一股看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。 A.13
B.6
C.－5
D.－2
考题
甲公司股票当前每股市价40元，假设目前市场上每份以甲公司股票为标的资产的看涨期权价格6元，每份看跌期权价格4元，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月。
要求：
（1）投资人A计划同时买入1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该投资组合不亏损的股票价格区间；
（2）投资人B计划同时售出1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该投资组合不亏损的股票价格区间；
（3）投资人C计划构建保护性看跌期权组合，如果6个月后标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益；
（4）投资人D计划构建抛补性看涨期权组合，如果6个月后标的股票价格实际下降20%，计算该组合的净损益。
考题
甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。A、到期日股票价格低于41元B、到期日股票价格介于41元至50元之间C、到期日股票价格介于50元至59元之间D、到期日股票价格高于59元
考题
多选题甲投资人同时买1只股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中，能够给甲投资人带来净收益的有（ ）。A到期日股票价格低于41元B到期日股票价格介于41元至50元之间C到期日股票价格介于50元至59元之间D到期日股票价格高于59元
考题
单选题同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（）元。A
5B
7C
9D
11
考题
问答题甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25％或下降20％，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2％。利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
考题
多选题甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元。到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。A到期日股票价格低于41元B到期日股票价格介于41元至50元之间C到期日股票价格介于50元至59元之间D到期日股票价格高于59元
考题
单选题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。A
13B
6C
-5D
-2
考题
单选题某人出售一份看涨期权，标的股票的当期股价为35元，执行价格为33元，到期时间为3个月，期权价格为3元。若到期日股价为26元，则下列各项中正确的是（）。A
空头看涨期权到期日价值为-2元B
空头看涨期权到期日价值为-7元C
空头看涨期权净损益为3元D
空头看涨期权净损益为-3元
考题
单选题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。A
13B
6C
-5D
-2
考题
单选题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元，期权均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是80元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是120元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。A
－5B
15C
10D
0
考题
单选题某投资人购买了一项美式看涨期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。下列表述中不正确的是（ ）。A
如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元B
如果到期日的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权C
如果标的股票的当前市价为50元，该期权处于平价状态，该期权的时间溢价为0D
如果到期日的股价为53元，该期权的时间溢价为0
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