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考虑一个牛市差价策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为（）
- A、10元
- B、12元
- C、15元
- D、18元
参考答案
更多 “考虑一个牛市差价策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为（）A、10元B、12元C、15元D、18元” 相关考题
考题
下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的有( )。A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C、当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格D、当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
考题
熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权B．买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权C．卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权D．卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权
考题
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权，权利金为80美分/蒲式耳，买进执行价格为920美分/蒲式耳的9月大豆看涨期权，权利金为85．1美分/蒲式耳，该交易即为（ ）。A．牛市看涨期权垂直套利B．熊市看涨期权垂直套利C．水平套利D．买入跨式套利
考题
下列关于牛市看跌期权垂直套利的分析正确的有（ ）。A．其策略是买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权B．预测行情看涨时使用C．最大风险为净权利金D．最大收益为净权利金
考题
日历差价期权的组成()A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头
考题
下列各项为实值期权的是( )。A．执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权B．执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权C．执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权D．执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权
考题
共用题干
于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。根据案例，回答62～67题。如果到期时股票价格为21元，于先生的策略净收益为()元。A:-2B:0C:2D:4
考题
共用题干
于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。根据案例，回答62～67题。于先生构造此蝶式差价期权的成本为()元。A:0B:1C:3D:5
考题
共用题干
于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。根据案例，回答62～67题。对于欧式看涨期权而言，如果执行价格上升，期权的价格会()。A:上升B:下降C:不变D:不能确定
考题
某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（ ）。
Ⅰ买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
Ⅱ买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
Ⅲ买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权
Ⅳ买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ
考题
投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。
Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权
Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权
Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权
Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权A.Ⅱ．Ⅳ
B.Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅲ
考题
投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。
Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权
Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权
Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权
Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.1、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
以下为虚值期权的是（）。A、执行价格为300，市场价格为250的买入看跌期权B、执行价格为250，市场价格为300的买入看涨期权C、执行价格为250，市场价格为300的买入看跌期权D、执行价格为300，市场价格为250的买入看涨期权
考题
多选题以下为虚值期权的是（）。A执行价格为300，市场价格为250的买入看跌期权B执行价格为250，市场价格为300的买入看涨期权C执行价格为250，市场价格为300的买入看跌期权D执行价格为300，市场价格为250的买入看涨期权
考题
单选题某股票当前价格为88.75港元。该股票期权的内涵价值最高的是（ ）。A
执行价格为87.50港元，期权费为4.25港元的看涨期权B
执行价格为92.50港元，期权费为1.97港元的看涨期权C
执行价格为92.00港元，期权费为1.63港元的看涨期权D
执行价格为87.50港元，期权费为2.37港元的看跌期权E
执行价格为92.50港元，期权费为4.89港元的看跌期权
考题
单选题考虑一个牛市差价策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为（）A
10元B
12元C
15元D
18元
考题
单选题下列关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是（ ）。A
抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B
出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C
当到期日股价大于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本D
当到期日股价小于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
考题
单选题某投机者计划进行外汇期权的投机交易，预期瑞郎/人民币的汇率在未来3个月将在6.4450~6.6550区间波动，那么他适宜采取的投机策略是（）A
卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权B
卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权C
卖出一份执行价格为6.4450的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6500的看涨期权D
卖出一份执行价格为6.4400的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6600的看涨期权
考题
单选题某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（ ）。A
买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权B
买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权C
买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权D
买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
考题
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。A
买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B
卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C
买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D
卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
考题
单选题在其他条件都一样的情况下，以下期权价格最高的是的（）。A
执行价格为10元，标的资产市场价格为13元的看涨期权B
执行价格为11元，标的资产市场价格为12元的看涨期权C
执行价格为10元，标的资产市场价格为11元的看涨期权D
执行价格为10元，标的资产市场价格为12元的看涨期权
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