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单选题
宽跨式期权策略中的（）。
A

看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格

B

看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格

C

看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格

D

两种期权不能比较

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考题 需要同时买进或卖出4个期权的是（ ）。A．跨式套利B．蝶式套利C．宽跨式套利D．飞鹰式套利
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考题 根据以下内容，回答18~20题。某投资者在2月份以400点的权利金买人一张5月到期、执行价格为11 500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11 000点的恒指看跌期权。 该套利为（ ）。A．买人宽跨式套利 B．卖出宽跨式套利 C．买人跨式期权 D．卖出跨式期权的损益图
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考题 下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（ ）。 A．也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B．宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C．买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D．卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
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考题 比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
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考题 市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。A、卖出跨式组合B、买入看涨期权C、买入看跌期权D、买入跨式组合
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考题 什么是勒式（宽跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
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考题 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。A、买入跨式套利B、卖出跨式套利C、买入宽跨式套利D、卖出宽跨式套利
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考题 预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。A、买入跨式期权B、卖出跨式期权C、买入垂直价差期权D、卖出垂直价差期权
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考题 以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。A、股票现货多头与看涨期权空头B、股指期货空头与看跌期权空头C、跨式组合策略多头D、保护性看跌策略
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考题 买入跨式策略是指（）。A、买入认购期权+卖出认沽期权B、买入认购期权+买入认沽期权C、卖出认购期权+卖出认沽期权D、卖出认购期权+买入认沽期权
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考题 下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A、熊市垂直价差组合B、牛市垂直价差组合C、宽跨式期权组合D、其他三项都不对
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考题 盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。A、卖出跨式期权B、买入跨式期权C、买入蝶式期权D、卖出跨式期权或买入蝶式期权
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考题 投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。A、卖出跨式期权B、买入跨式期权C、买入认购期权D、买入认沽期权
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考题 宽跨式期权策略中的（）。A、看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格B、看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格C、看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格D、两种期权不能比较
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考题 单选题投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。A 卖出跨式期权B 买入跨式期权C 买入认购期权D 买入认沽期权
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考题 多选题下列属于期权组合套利策略的有（　　）。A跨式组合BStrips组合CStraps组合D宽跨式组合
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考题 单选题盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。A 卖出跨式期权B 买入跨式期权C 买入蝶式期权D 卖出跨式期权或买入蝶式期权
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考题 判断题标的资产发生大幅波动时宽跨式期权组合的投资效果优于跨式期权组合的投资策略。A 对B 错
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考题 单选题以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。A 买入跨式套利B 卖出跨式套利C 买入宽跨式套利D 卖出宽跨式套利
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考题 单选题以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（）A 跨式策略成本较高，勒式策略成本较低B 跨式策略是由两个行权不同的认沽和认购期权构成的C 勒式策略是由两个行权相同的认沽和认购期权构成的D 跨式策略使用于股价大涨大跌的行情，勒式策略适用于股价波动较小的行情
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考题 单选题与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（）A 构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同B 构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同C 构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同D 构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
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考题 单选题预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。A 买入跨式期权B 卖出跨式期权C 买入垂直价差期权D 卖出垂直价差期权
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考题 多选题以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。A股票现货多头与看涨期权空头B股指期货空头与看跌期权空头C跨式组合策略多头D保护性看跌策略
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考题 问答题什么是勒式（宽跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
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考题 判断题宽跨式期权策略中标的资产变动程度要大于跨式期权策略中的标的资产价格变动程度时，投资者才能获利。（　　）A 对B 错
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考题 单选题下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A 熊市垂直价差组合B 牛市垂直价差组合C 宽跨式期权组合D 其他三项都不对
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考题 多选题期权组合套利的策略最基本的（ ）和最基本的跨式及宽跨式组合套利A价差组合套利B跨式组合套利C宽跨式组合套利D以上答案都不对
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