考题
()是指保持投资组合中各类资产的比例固定。A、买入并持有策略B、恒定混合策略C、投资组合保险策略D、动态资产配置策略
考题
客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。A、卖出跨式期权B、买入跨式期权C、买入看涨期权D、卖出看涨期权
考题
市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。A、卖出跨式组合B、买入看涨期权C、买入看跌期权D、买入跨式组合
考题
什么是勒式（宽跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
考题
买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。A、行权价格B、到期日C、买卖方向D、标的物
考题
以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。A、买入跨式套利B、卖出跨式套利C、买入宽跨式套利D、卖出宽跨式套利
考题
预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。A、买入跨式期权B、卖出跨式期权C、买入垂直价差期权D、卖出垂直价差期权
考题
以下哪个组合策略具有无限的风险性（）A、看多价差策略B、看空价差策略C、多头跨式策略D、空头勒式策略
考题
如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。A、卖出跨式期权组合B、买入跨式期权组合C、熊市看涨期权组合D、牛市看跌期权组合
考题
盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。A、卖出跨式期权B、买入跨式期权C、买入蝶式期权D、卖出跨式期权或买入蝶式期权
考题
投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。A、卖出跨式期权B、买入跨式期权C、买入认购期权D、买入认沽期权
考题
以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）A、买入跨式期权B、卖出跨式期权C、买入蝶式期权D、卖出蝶式期权
考题
单选题投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。A
卖出跨式期权B
买入跨式期权C
买入认购期权D
买入认沽期权
考题
多选题下列属于期权组合套利策略的有（ ）。A跨式组合BStrips组合CStraps组合D宽跨式组合
考题
多选题客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。A卖出跨式期权B买入跨式期权C买入看涨期权D卖出看涨期权
考题
单选题盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。A
卖出跨式期权B
买入跨式期权C
买入蝶式期权D
卖出跨式期权或买入蝶式期权
考题
单选题以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。A
买入跨式套利B
卖出跨式套利C
买入宽跨式套利D
卖出宽跨式套利
考题
单选题市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。A
卖出跨式组合B
买入看涨期权C
买入看跌期权D
买入跨式组合
考题
单选题以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（）A
跨式策略成本较高，勒式策略成本较低B
跨式策略是由两个行权不同的认沽和认购期权构成的C
勒式策略是由两个行权相同的认沽和认购期权构成的D
跨式策略使用于股价大涨大跌的行情，勒式策略适用于股价波动较小的行情
考题
单选题预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。A
买入跨式期权B
卖出跨式期权C
买入垂直价差期权D
卖出垂直价差期权
考题
问答题什么是勒式（宽跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
考题
问答题什么是跨式策略？跨式策略的交易目的是什么？
考题
单选题买入跨式策略是指（）。A
买入认购期权+卖出认沽期权B
买入认购期权+买入认沽期权C
卖出认购期权+卖出认沽期权D
卖出认购期权+买入认沽期权
考题
单选题以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）A
买入跨式期权B
卖出跨式期权C
买入蝶式期权D
卖出蝶式期权
考题
判断题宽跨式期权策略中标的资产变动程度要大于跨式期权策略中的标的资产价格变动程度时，投资者才能获利。（ ）A
对B
错
考题
多选题期权组合套利的策略最基本的（ ）和最基本的跨式及宽跨式组合套利A价差组合套利B跨式组合套利C宽跨式组合套利D以上答案都不对
