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多选题
期权组合套利的策略最基本的（ ）和最基本的跨式及宽跨式组合套利
A

价差组合套利

B

跨式组合套利

C

宽跨式组合套利

D

以上答案都不对

参考答案

参考解析
解析：
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考题 需要同时买进或卖出4个期权的是（ ）。A．跨式套利B．蝶式套利C．宽跨式套利D．飞鹰式套利
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考题 根据以下内容，回答18~20题。某投资者在2月份以400点的权利金买人一张5月到期、执行价格为11 500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11 000点的恒指看跌期权。 该套利为（ ）。A．买人宽跨式套利 B．卖出宽跨式套利 C．买人跨式期权 D．卖出跨式期权的损益图
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考题 下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（ ）。 A．也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B．宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C．买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D．卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
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考题 下列( )策略所涉及的两种期权的买卖方向相同。A．跨式套利B．垂直套利C．水平套利D．转换套利
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考题 比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
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考题 其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）A、牛市价差组合多头B、熊市价差组合多头C、跨式组合多头D、宽跨式组合多头
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考题 市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。A、卖出跨式组合B、买入看涨期权C、买入看跌期权D、买入跨式组合
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考题 买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。A、行权价格B、到期日C、买卖方向D、标的物
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考题 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。A、买入跨式套利B、卖出跨式套利C、买入宽跨式套利D、卖出宽跨式套利
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考题 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。A、买入跨式套利B、卖出跨式套利C、买入蝶式套利D、卖出蝶式套利
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考题 对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。A、蝶式认购期权组合B、蝶式认沽期权组合C、底部跨式期权组合D、顶部跨式期权组合
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考题 如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。A、卖出跨式期权组合B、买入跨式期权组合C、熊市看涨期权组合D、牛市看跌期权组合
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考题 下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A、熊市垂直价差组合B、牛市垂直价差组合C、宽跨式期权组合D、其他三项都不对
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考题 单选题（ ）也叫同价对敲组合期权。A 牛市差价组合B 熊市差价组合C 蝶市差价组合D 跨式期权组合
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考题 多选题下列属于期权组合套利策略的有（　　）。A跨式组合BStrips组合CStraps组合D宽跨式组合
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考题 多选题其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）A牛市价差组合多头B熊市价差组合多头C跨式组合多头D宽跨式组合多头
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考题 单选题如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。A 卖出跨式期权组合B 买入跨式期权组合C 熊市看涨期权组合D 牛市看跌期权组合
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考题 单选题以下不属于垂直价差套利的是（ ）。A 蝶式价差套利B 跨式组合套利C 盒式价差套利D 鹰式价差套利
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考题 判断题标的资产发生大幅波动时宽跨式期权组合的投资效果优于跨式期权组合的投资策略。A 对B 错
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考题 单选题以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。A 买入跨式套利B 卖出跨式套利C 买入宽跨式套利D 卖出宽跨式套利
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考题 单选题市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。A 卖出跨式组合B 买入看涨期权C 买入看跌期权D 买入跨式组合
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考题 单选题对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。A 蝶式认购期权组合B 蝶式认沽期权组合C 底部跨式期权组合D 顶部跨式期权组合
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考题 单选题买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。A 买入跨式套利B 卖出跨式套利C 买入蝶式套利D 卖出蝶式套利
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考题 多选题期权差价组合主要类型有（ ）等。A牛市差价组合B熊市差价组合C蝶式差价组合D宽跨式组合套利
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考题 单选题下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A 熊市垂直价差组合B 牛市垂直价差组合C 宽跨式期权组合D 其他三项都不对
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考题 单选题买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。A 行权价格B 到期日C 买卖方向D 标的物
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考题 多选题期货差价组合主要类型有（ ）等。A牛市差价组合B熊市差价组合C碟市差价组合D宽跨式组合套利
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