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如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。

  • A、卖出跨式期权组合
  • B、买入跨式期权组合
  • C、熊市看涨期权组合
  • D、牛市看跌期权组合

参考答案

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考题 以下哪种策略没有风险敞口?() A.海鸥看涨期权组合B.牛市价差期权组合C.卖出看涨期权
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考题 当认为市场有大的变动时，且认为向下变动比较大时，最有选择为()A. 买入看跌期权B. 买入一份看涨和看跌期权C. 条式期权组合D. 带式期权组合
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考题 比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
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考题 以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。A、现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合B、现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合C、现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合D、现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合
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考题 客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。A、卖出跨式期权B、买入跨式期权C、买入看涨期权D、卖出看涨期权
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考题 市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。A、卖出跨式组合B、买入看涨期权C、买入看跌期权D、买入跨式组合
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考题 买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。A、行权价格B、到期日C、买卖方向D、标的物
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考题 下列哪项策略的风险最大？（）A、买入牛市差价期权组合B、卖出认购期权C、买入认购期权D、卖出认沽期权
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考题 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。A、买入跨式套利B、卖出跨式套利C、买入宽跨式套利D、卖出宽跨式套利
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考题 对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。A、蝶式认购期权组合B、蝶式认沽期权组合C、底部跨式期权组合D、顶部跨式期权组合
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考题 在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。A、熊市价差期权组合B、买入认购期权C、买入认沽期权D、牛市价差期权组合
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考题 下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A、熊市垂直价差组合B、牛市垂直价差组合C、宽跨式期权组合D、其他三项都不对
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考题 下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。A、Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高B、垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成C、垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的D、垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
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考题 下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A、买入看涨期权和买入看跌期权B、买入看涨期权和卖出看跌期权C、卖出看涨期权和买入看跌期权D、卖出看涨期权和卖出看跌期权
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考题 单选题（ ）也叫同价对敲组合期权。A 牛市差价组合B 熊市差价组合C 蝶市差价组合D 跨式期权组合
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考题 单选题在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。A 熊市价差期权组合B 买入认购期权C 买入认沽期权D 牛市价差期权组合
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考题 单选题如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。A 卖出跨式期权组合B 买入跨式期权组合C 熊市看涨期权组合D 牛市看跌期权组合
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考题 多选题以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。A现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合B现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合C现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合D现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合
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考题 单选题下列哪项策略的风险最大？（）A 买入牛市差价期权组合B 卖出认购期权C 买入认购期权D 卖出认沽期权
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考题 单选题（ ）是由三种到期期限相同、执行价格不同的四份同种（全部看涨期权或全部看跌期权）期权组成。A 牛市差价组合B 熊市差价组合C 蝶市差价组合D 宽式差价组合
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考题 单选题以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。A 买入跨式套利B 卖出跨式套利C 买入宽跨式套利D 卖出宽跨式套利
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考题 单选题市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。A 卖出跨式组合B 买入看涨期权C 买入看跌期权D 买入跨式组合
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考题 多选题客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。A卖出跨式期权B买入跨式期权C买入看涨期权D卖出看涨期权
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考题 单选题买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。A 行权价格B 到期日C 买卖方向D 标的物
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考题 多选题期权差价组合主要类型有（ ）等。A牛市差价组合B熊市差价组合C蝶式差价组合D宽跨式组合套利
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考题 单选题下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A 买入看涨期权和买入看跌期权B 买入看涨期权和卖出看跌期权C 卖出看涨期权和买入看跌期权D 卖出看涨期权和卖出看跌期权
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考题 单选题对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。A 蝶式认购期权组合B 蝶式认沽期权组合C 底部跨式期权组合D 顶部跨式期权组合
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