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题目内容
（请给出正确答案）
多选题
下列属于期权组合套利策略的有（ ）。
A
跨式组合
B
Strips组合
C
Straps组合
D
宽跨式组合
参考答案
参考解析
解析：
期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略，主要有跨式组合、Strips组合与 Straps组合、宽跨式组合等策略。
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考题
关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断D．当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”
考题
国际对冲基金的套利投资策略中,利用沽空指数期货或持有指数看跌期权来对冲购入的核心股票,以减少一般市场波动风险,并从所选股票中获利,属于()。
A.现货(现金)与期货套利B.作为冲销手段的套利C.股票与股市指数产品套利D.期权合约套利
考题
以下哪个组合操作属于基于波动率曲线的套利组合?()
A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票
考题
关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
考题
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
该套利策略为（）。A、牛市看跌期权垂直套利B、熊市看跌期权垂直套利C、转换套利D、反向转换套利
考题
期权会给投资者带来哪些好处？（）A、对冲现货多头的市场风险B、推迟买卖股票时间，锁定买卖价格C、通过期权组合策略交易，形成不同的风险收益组合进行套利D、如果卖出期权，则可能在有限的损失下获取无限的收益
考题
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
该策略属于（）策略。A、转换套利B、反向转换套利C、牛市看跌期权垂直套利D、熊市看涨期权垂直套利
考题
单选题下列选项属于主要量化对冲策略的是()
I 阿尔法套利
Ⅱ 股指期货套利
Ⅲ 商品期货套利
IV 期权套利A
I、III、IVB
I、II、IIIC
I、II、III、IVD
II、III、IV
考题
单选题某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
该策略属于（）策略。A
转换套利B
反向转换套利C
牛市看跌期权垂直套利D
熊市看涨期权垂直套利
考题
多选题期权会给投资者带来哪些好处？（）A对冲现货多头的市场风险B推迟买卖股票时间，锁定买卖价格C通过期权组合策略交易，形成不同的风险收益组合进行套利D如果卖出期权，则可能在有限的损失下获取无限的收益
考题
单选题某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
该套利策略为（）。A
牛市看跌期权垂直套利B
熊市看跌期权垂直套利C
转换套利D
反向转换套利
考题
多选题期权组合套利的策略最基本的（ ）和最基本的跨式及宽跨式组合套利A价差组合套利B跨式组合套利C宽跨式组合套利D以上答案都不对
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