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以下哪个组合操作属于基于波动率曲线的套利组合?()
A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权
B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权
C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权
D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票
参考答案
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考题
套利组合要满足的条件有()。A.套利组合对任何因素的敏感度为零B.套利组合对任何因素的敏感度大于零C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金E.套利组合的预期收益率应大于零
考题
套利组合要满足的条件有()。A.套利组合要求投资者不追加资金B.套利组合对任何因素的敏感度为零C.套利组合对任何因素的敏感度大于零D.套利组合的预期收益率应大于零E.套利组合的预期收益率应为零
考题
以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?()
A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
考题
关于波动率指标，以下表述正确的是（ ）A.在计算波动率时，交易所非交易日也通常会被计算在内
B.波动率基于投资价值对风险因子在敏感程度的指标
C.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率标准
D.投资组合波动率计算时所取的单位时间不可以取每周
考题
以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（ ）。
Ⅰ.久期 Ⅱ.凸性 Ⅲ.波动率 Ⅳ.下行风险标准差 Ⅴ.回撤A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
以下关于套利定价理论说法正确的有（）A．套利定价理论建立在因素模型基础上B．套利组合是“零投资组合”C．套利组合是无增加风险的D．套利组合收益率大于零
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