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单选题
某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权，以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元，投资者可以获利多少元（）。
A
2.5
B
0.5
C
2
D
1
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考题
某投资者买入一手股票看跌期权，合约规模为100股/手，行权价为70元，该股票当前价格为65元，权利金为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者到期行权净收益为（ ）元。A．300
B．500
C．-300
D．800
考题
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23
B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14
C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5
D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8
考题
某投资者买入一手股票看跌期权，合约规模为100股/手，行权价为70元，该股票当前价格为65元，权利金为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者到期行权净收益为（ ）元。A. 300
B. 500
C. -300
D. 800
考题
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13．5
B.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
C.行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14
D.行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8
考题
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为7
B、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13．5
C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
D、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23
考题
假设投资者在股票建仓时上证 50 指数点位是 3000，当前的点位是 3200 点。在利用上证 50 指数期权进行套期保值时，为了在大盘跌回 3000 点时，获得尽量高的最终投资收益率，投资者应该选择的策略为（ ）。
A.卖出行权价为 3200、价格为 97 的看涨期权
B.卖出行权价为 3000、价格为 230 的看涨期权
C.买入行权价为 3200、价格为 87 的看跌期权
D.买入行权价为 3000、价格为 21 的看跌期权
考题
下列期权中，属于实值期权的是（）。A、行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权B、行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权C、行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权D、行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权
考题
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。A、3月到期的行权价为2200的看涨期权B、3月到期的行权价为2250的看跌期权C、3月到期的行权价为2300的看涨期权D、4月到期的行权价为2250的看跌期权
考题
甲股票的限价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权，假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股，则该投资者的每股到期收益为（）A、.1元B、.2元C、.3元D、.4元
考题
某股票当前股价40.5元，投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的认购期权，以1.29元（每股）的价格买入1张行权价45元的认购期权，以3.1元（每股）的价格卖出2张行权价为40元的认购期权，该策略的盈亏平衡点为（）。A、39.16元，41.84元B、38.66元，41.34元C、36.84元，44.16元D、36.34元，43.66元
考题
关于认购期权买入开仓的盈亏，说法不正确的是（）。A、若标的证券价格上升至“行权价格+权利金”，则达到盈亏平衡点B、若到期日证券价格高于行权价，投资者买入认购期权的收益=证券价格-行权价-付出的权利金C、若到期日证券价格低于或等于行权价，投资者买入认购期权的亏损额=付出的权利金D、投资者买入认购期权的亏损是无限的
考题
某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票，然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权，再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌，投资者承担的最大损失是（）。A、550元B、950元C、1500元D、79450元
考题
2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。A、亏损1.28元B、1.28元C、3.32元D、8.72元
考题
下列期权中，时间价值最大是（）。A、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5B、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14D、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8
考题
单选题甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权，当期权到期日甲股票的收盘价为18元/股时，这笔投资的每股到期损益为（）。A
—2元B
—3元C
—4元D
—5元
考题
单选题2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。A
3月到期的行权价为2200的看涨期权B
3月到期的行权价为2250的看跌期权C
3月到期的行权价为2300的看涨期权D
4月到期的行权价为2250的看跌期权
考题
单选题可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。A
买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权B
买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权C
买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权D
买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权
考题
单选题关于认购期权买入开仓的盈亏，说法不正确的是（）。A
若标的证券价格上升至“行权价格+权利金”，则达到盈亏平衡点B
若到期日证券价格高于行权价，投资者买入认购期权的收益=证券价格-行权价-付出的权利金C
若到期日证券价格低于或等于行权价，投资者买入认购期权的亏损额=付出的权利金D
投资者买入认购期权的亏损是无限的
考题
单选题下列期权中，属于实值期权的是（ ）A
行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权B
行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权C
行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权D
行权价为300, 标的资产市场价格为350的看涨期权
考题
单选题关于认沽期权买入开仓成本和到期损益，说法错误的是（）。A
认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所需支付的权利金B
若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金C
若到期日证券价格高于或等于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金D
若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
考题
单选题某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。A
800B
500C
300D
-300
考题
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。A
买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B
卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C
买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D
卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
考题
单选题2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日该投资者的最大收益为（）。A
1.28元B
3.72元C
8.72元D
11.28元
考题
单选题2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。A
亏损1.28元B
1.28元C
3.32元D
8.72元
考题
单选题王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股），买入1张行权价为24元的甲股票认购期权C2，股票在到期日价格为22元，则王先生买入的认购期权（）。A
C1行权，C2不行权B
C1行权，C2行权C
C1不行权，C2不行权D
C1不行权，C2行权
考题
多选题下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。A买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权B买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权C买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30D买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权
考题
单选题某股票当前股价40.5元，投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的认购期权，以1.29元（每股）的价格买入1张行权价45元的认购期权，以3.1元（每股）的价格卖出2张行权价为40元的认购期权，该策略的盈亏平衡点为（）。A
39.16元，41.84元B
38.66元，41.34元C
36.84元，44.16元D
36.34元，43.66元
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