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单选题
针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）
A

Delta

B

Rho

C

Vega

D

Theta

参考答案

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考题 以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入
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考题 下列哪个希腊字母反映了到期时间衰减对期权价值的造成的影响?() A.DeltaB.GammaC.VegaD.Theta
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考题 金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。A.期权价值变化/到期时间变化 B.到期时间变化/期权价值变化 C.期权价值变化/波动率的变化 D.波动率的变化/期权价值变化
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考题 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A. Delta B. Gamma C. Theta D. Vega
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考题 下列关于Theta的性质的说法不正确的是（） A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值 会随着到期日的临近而降低。 B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。 C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。 D波动率与期权价格成正比 E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
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考题 期权风险度量指标包括（ ）指标。?A.DeltA B.GammA C.ThetA. D.VegA
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考题 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A、Delta B、Gamma C、Theta D、Vega
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考题 期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega
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考题 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感度。（）
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考题 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（　　）
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考题 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A.DeltA B.GammA C.ThetA D.VegA
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考题 期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲（ ）风险。 A.Delta B.Rho C.Vega D.Theta
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考题 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（　　）。A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega
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考题 用来衡量期权价值对隐含波动率风险的指标是（）。A、RhoB、GammaC、VegaD、Delta
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考题 针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）A、DeltaB、RhoC、VegaD、Theta
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考题 用于管理期权组合市场风险的主要指标包括（）A、DeltaB、GammaC、VegaD、ThetaE、Rho
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考题 期权定价中的波动率是用来衡量（）。A、期权价格的波动性B、标的资产所属板块指数的波动性C、标的资产价格的波动性D、银行间市场利率的波动性
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考题 下列希腊字母中，说法不正确的是（）。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
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考题 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega
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考题 以下哪个希腊字母体现出期权价格与标的价格的非线性关系（）。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta
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考题 下列描述权利金与标的资产价格波动性关系的希腊字母是（）。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta
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考题 衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta
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考题 单选题针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）A DeltaB RhoC VegaD Theta
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考题 单选题期权定价中的波动率是用来衡量（）。A 期权价格的波动性B 标的资产所属板块指数的波动性C 标的资产价格的波动性D 银行间市场利率的波动性
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考题 判断题在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。A 对B 错
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