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以下哪个希腊字母体现出期权价格与标的价格的非线性关系()。
- A、Delta
- B、Gamma
- C、Vega
- D、Theta
参考答案
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考题
当期权标的资产价格变化较大时,仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差,此时需要引入另一个希腊字母()A、VegaB、VommaC、GammaD、Theta
考题
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。A、Delta的取值范围为(-1.1)B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近,Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
考题
单选题以下哪个希腊字母体现出期权价格与标的价格的非线性关系()。A
DeltaB
GammaC
VegaD
Theta
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