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期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是( )。
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
参考答案
参考解析
解析:Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。
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考题
下列关于Gamma指数的说法,错误的是( )。 A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B.数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C.Gamma的绝对值越小,表示风险程度高;Gamma的绝对值越大,表示风险程度越小 D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值,通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
考题
金融期权的主要风险指标Delta=( )。A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
B.期权标的证券价格变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化
考题
下列关于Gamm的说法正确的是()
AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
D标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一
E用来度量期权价格对波动率的敏感性
考题
下列关于Gamm的说法不正确的是()
AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
D用来度量期权价格对波动率的敏感性
考题
多选题下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。A波动率与期权价格成正比B平价期权对波动率变动最为敏感CVega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。D期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A
期权价格变化/期权标的证券价格变化B
期权标的证券变化/期权价格变化C
期权价格变化/无风险利率变化D
无风险利率变化/期权价格变化
考题
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种,正确的有( )。Ⅰ.Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ.Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ.Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ.Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A
Vega值B
Gamma值C
Rho值D
Theta值
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