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表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。
A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
参考答案
参考解析
解析：金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。
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考题
金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。A.期权价格变化／期权标的证券价格变化
B.期权标的证券价格变化／期权价格变化
C.期权价格变化／无风险利率变化
D.无风险利率变化／期权价格变化
考题
下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）
A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。
B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增
CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
下列关于Vega说法正确的有（）。A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
下列关于Vega的说法正确的有（）A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
单选题下列希腊字母中，说法不正确的是（）。A
Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B
gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C
Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D
Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
单选题下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（ ）。A
合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨B
合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨C
合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨D
无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌
考题
单选题影响期权价格的因素包括（）。Ⅰ.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格Ⅱ.无风险利率水平Ⅲ.标的资产价格的波动率Ⅳ.期权的有效期A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A
期权价格变化／期权标的证券价格变化B
期权标的证券变化／期权价格变化C
期权价格变化／无风险利率变化D
无风险利率变化／期权价格变化
考题
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题关于期权以下说法不正确的是（）。A
Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B
gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C
Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D
Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A
Vega值B
Gamma值C
Rho值D
Theta值
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