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单选题
到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是(  )。
A

Delta值

B

Gamma值

C

Rho值

D

Theta值


参考答案

参考解析
解析:
更多 “单选题到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值” 相关考题
考题 期权价值是指期权的现值,不同于期权的到期日价值,下列影响期权价值的因素表述正确的是( )。A.股价波动率越高,期权价值越大B.股票价格越高,期权价值越大C.执行价格越高,期权价值越大D.无风险利率越高,期权价值越大

考题 以下关于Theta指标的说法,错误的是( )。 A.0是时间经过的风险度量指标 B.无论看涨期权或看跌期权,时间经过都会造成期权理论价值下降 C.期权多头的Theta值为正值,即到期期限减少,期权的价值也相应减少 D.期权空头的Theta值为正值,即对期权的卖方来说,每天都在坐享时间价值的收入

考题 所有影响金融期权内在价值和时间价值的因素都会影响金融期权价格。 ( )

考题 与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是( )?A:标的证券价格 B:执行价格 C:无风险利率 D:到期时间

考题 到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值

考题 金融期权的主要风险指标Delta=( )。A.期权价格变化/期权标的证券价格变化 B.期权标的证券价格变化/期权价格变化 C.期权价格变化/无风险利率变化 D.无风险利率变化/期权价格变化

考题 表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

考题 金融期权的主要风险指标Theta=( )。A.期权价值变化/到期时间变化 B.到期时间变化/期权价值变化 C.期权价值变化/波动率的变化 D.波动率的变化/期权价值变化

考题 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

考题 表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

考题 表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是( )。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

考题 表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

考题 与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是(  )A.标的证券价格 B.执行价格 C.无风险利率 D.到期时间

考题 下列关于Theta的性质的说法不正确的是() A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值 会随着到期日的临近而降低。 B在行权价附近,Theta的绝对值最大。也就是说,在行权价附近,到期时间变化对期权价值的影响最大。 C平价期权(标的价格等于行权价)的Theta是单调递减至负无穷大。 D波动率与期权价格成正比 E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小

考题 期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是( )。A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega

考题 下列关于Rho的性质的说法不正确的是() A看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的。 B随标的价格的变化:Rho随标的证券价格单调递增 CRho随时间的变化:Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。 D波动率与期权价格成正比 E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小

考题 Delta是衡量()的变化引起期权价格变化的程度。A、标的资产价格B、波动率C、无风险利率D、到期时间

考题 关于期权的时间价值,下列说法正确的是()A、时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B、当期权为价外期权或平价期权时,期权费等于时间价值C、期权的时间价值随着到期日临近而减小D、期权的时间价值随着到期日临近而增大

考题 单选题金融期权的主要风险指标Vega=( )。A 期权价值变化/到期时间变化B 到期时间变化/期权价值变化C 期权价值变化/波动率的变化D 波动率的变化/期权价值变化

考题 多选题关于期权的时间价值,下列说法正确的是()A时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B当期权为价外期权或平价期权时,期权费等于时间价值C期权的时间价值随着到期日临近而减小D期权的时间价值随着到期日临近而增大

考题 单选题下列希腊字母中,说法不正确的是()。A Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

考题 单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A 期权价格变化/期权标的证券价格变化B 期权标的证券变化/期权价格变化C 期权价格变化/无风险利率变化D 无风险利率变化/期权价格变化

考题 单选题下列关于金融期权风险指标的说法种,正确的有(  )。Ⅰ.Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ.Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ.Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ.Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

考题 单选题关于期权以下说法不正确的是()。A Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

考题 单选题表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值

考题 单选题表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是()。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值

考题 单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A Vega值B Gamma值C Rho值D Theta值