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题目内容
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单选题
到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。
A
Delta值
B
Gamma值
C
Rho值
D
Theta值
参考答案
参考解析
解析:
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考题
期权价值是指期权的现值,不同于期权的到期日价值,下列影响期权价值的因素表述正确的是( )。A.股价波动率越高,期权价值越大B.股票价格越高,期权价值越大C.执行价格越高,期权价值越大D.无风险利率越高,期权价值越大
考题
以下关于Theta指标的说法,错误的是( )。 A.0是时间经过的风险度量指标 B.无论看涨期权或看跌期权,时间经过都会造成期权理论价值下降 C.期权多头的Theta值为正值,即到期期限减少,期权的价值也相应减少 D.期权空头的Theta值为正值,即对期权的卖方来说,每天都在坐享时间价值的收入
考题
金融期权的主要风险指标Delta=( )。A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
B.期权标的证券价格变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化
考题
下列关于Theta的性质的说法不正确的是()
A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值
会随着到期日的临近而降低。
B在行权价附近,Theta的绝对值最大。也就是说,在行权价附近,到期时间变化对期权价值的影响最大。
C平价期权(标的价格等于行权价)的Theta是单调递减至负无穷大。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
下列关于Rho的性质的说法不正确的是()
A看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的。
B随标的价格的变化:Rho随标的证券价格单调递增
CRho随时间的变化:Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
关于期权的时间价值,下列说法正确的是()A、时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B、当期权为价外期权或平价期权时,期权费等于时间价值C、期权的时间价值随着到期日临近而减小D、期权的时间价值随着到期日临近而增大
考题
多选题关于期权的时间价值,下列说法正确的是()A时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B当期权为价外期权或平价期权时,期权费等于时间价值C期权的时间价值随着到期日临近而减小D期权的时间价值随着到期日临近而增大
考题
单选题下列希腊字母中,说法不正确的是()。A
Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B
gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C
Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D
Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A
期权价格变化/期权标的证券价格变化B
期权标的证券变化/期权价格变化C
期权价格变化/无风险利率变化D
无风险利率变化/期权价格变化
考题
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种,正确的有( )。Ⅰ.Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ.Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ.Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ.Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题关于期权以下说法不正确的是()。A
Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B
gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C
Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D
Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A
Vega值B
Gamma值C
Rho值D
Theta值
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