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下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
参考答案
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考题
下列关于Gamma的说法错误的有（ ）。A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.平价期权的Gamma最小
D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
考题
下列关于Gamm的说法不正确的是（）
ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性
考题
期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（）A．标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感B．无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值C．无收益资产期权多头的Gamma值总为正值D．期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
考题
7、下列关于期权的Gamma值说法正确的是（）A．可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率B．Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数C．Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度D．Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
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